PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с TQQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.27%/yr vs 44.55%/yr for TQQQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности DBC и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 27.68%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.28%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 8.27% против 44.55% соответственно.

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
0.36%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
106.26%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between DBC and TQQQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.25

The correlation between DBC and TQQQ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и TQQQ

Секторы
DBC
TQQQ

Финансовые услуги

91.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

DBC

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

DBC

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

DBC

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

DBC

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

DBC

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

DBC

-

TQQQ
0.1%

Технологии

DBC

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

DBC

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

DBC vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.09

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.42

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.89

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

9.26

+0.38

DBC vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и TQQQ

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-81.66%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-36.97%

+27.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-58.04%

+44.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-81.66%

+54.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-81.66%

+39.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-11.12%

-15.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-18.51%

-27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

11.52%

-7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и TQQQ

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 5.20%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.79%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

22.79%

-17.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

41.26%

-25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

51.24%

-32.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

67.02%

-47.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

66.22%

-48.40%

Сравнение комиссий DBC и TQQQ

DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и TQQQ

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DBC and TQQQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to DBC (5.20%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs 8.27% for DBC. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.41% for TQQQ.

DBC is categorized as Commodities, while TQQQ is Leveraged Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор