PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с GUNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR).

DBC и GUNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. GUNR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBC и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		20.73%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 20.73%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям GUNR по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.13% соответственно.

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

GUNR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
20.73%
6 месяцев
27.72%
1 год
45.55%
3 года*
12.85%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с ITBGUNR с PDBC

Сравнение комиссий DBC и GUNR

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Доходность на риск

DBC vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCGUNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.44

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.02

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.46

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

19.38

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа GUNR равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.44

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.33

-0.23

Корреляция

Корреляция между DBC и GUNR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и GUNR

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности GUNR в 2.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.21%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Просадки

Сравнение просадок DBC и GUNR

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GUNR.

Загрузка...

Показатели просадок

DBCGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-45.64%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-13.25%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-24.06%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-43.04%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-0.96%

-24.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-10.50%

-35.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.38%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и GUNR

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBCGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.25%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

12.82%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

18.79%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

19.09%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

20.56%

-2.84%