PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBC с GSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBC и GSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и GSC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
1.86%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у GSC с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям GSC по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.27% соответственно.


DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

GSC

1 день
1.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.86%
6 месяцев
4.15%
1 год
18.13%
3 года*
21.00%
5 лет*
28.44%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Сравнение комиссий DBC и GSC

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSC в 0.75%.


Доходность на риск

DBC vs. GSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина

GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c GSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCGSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.04

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.79

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.92

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.33

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

1.09

+6.34

DBC vs. GSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа GSC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и GSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCGSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.04

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.13

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.01

+0.11

Корреляция

Корреляция между DBC и GSC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и GSC

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности GSC в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF
0.19%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBC и GSC

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GSC.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCGSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-88.63%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-58.25%

+47.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-58.25%

+30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-66.06%

+24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-39.50%

+13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-59.51%

+13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

17.29%

-13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и GSC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеют волатильность 8.30% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCGSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

8.13%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

313.02%

-299.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

410.87%

-392.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

219.28%

-200.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

160.37%

-142.65%