Сравнение DBC с GSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC).
DBC и GSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. GSC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DBC и GSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBC и GSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 1.86% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у GSC с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям GSC по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.27% соответственно.
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
GSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 28.44%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и GSC
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSC в 0.75%.
Доходность на риск
DBC vs. GSC — Ранг доходности на риск
DBC
GSC
Сравнение DBC c GSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | GSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.04 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.79 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.92 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.33 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 1.09 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.04 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.13 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.07 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.01 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DBC и GSC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и GSC
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности GSC в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.19% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и GSC
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBC | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -88.63% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -58.25% | +47.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -58.25% | +30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -66.06% | +24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -39.50% | +13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -59.51% | +13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 17.29% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и GSC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) имеют волатильность 8.30% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBC | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 8.13% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 313.02% | -299.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 410.87% | -392.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 219.28% | -200.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 160.37% | -142.65% |