Сравнение DBC с GSC
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs. DBC is passively managed, while GSC is actively managed. Over the past 10 years, DBC returned 7.62%/yr vs 11.62%/yr for GSC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBC charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GSC.
Доходность
Сравнение доходности DBC и GSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 18.29%, что значительно ниже, чем у GSC с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям GSC по среднегодовой доходности: 7.62% против 11.62% соответственно.
DBC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.62%
GSC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 22.18%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам DBC и GSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 18.29% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 22.18% | 6.29% | 13.79% | 33.52% | 28.40% | 58.09% | -33.08% | 29.69% | -19.52% | 2.90% |
Correlation
The correlation between DBC and GSC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between DBC and GSC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. GSC — Ранг доходности на риск
DBC
GSC
Сравнение DBC c GSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | GSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.99 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.56 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 1.92 | +5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и GSC
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -88.63% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -58.25% | +41.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -58.25% | +41.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -58.25% | +30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -66.06% | +24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.57% | -27.43% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.17% | -59.18% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 16.91% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и GSC
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 5.01%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | GSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.29% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 187.41% | -171.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 403.80% | -385.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 218.85% | -199.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 160.41% | -142.60% |
Сравнение комиссий DBC и GSC
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и GSC
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности GSC в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.81% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
GSC Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF | 0.11% | 0.16% | 0.66% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and GSC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSC has higher volatility (6.29%) compared to DBC (5.01%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs GSC's -88.63%.
On 10-year performance, GSC leads with 11.62% vs 7.62% for DBC. On fees, GSC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSC has performed better with a 11.62% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.11% for GSC.
DBC is categorized as Commodities, while GSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.75% for GSC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и GSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор