PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с GSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с GSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and GSC (Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while GSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs. DBC is passively managed, while GSC is actively managed. Over the past 10 years, DBC returned 9.10%/yr vs 10.81%/yr for GSC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBC charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GSC.

Доходность

Сравнение доходности DBC и GSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у GSC с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям GSC по среднегодовой доходности: 9.10% против 10.81% соответственно.

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%

GSC

1 день
-0.49%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.37%
6 месяцев
14.45%
1 год
27.08%
3 года*
26.13%
5 лет*
21.00%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и GSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		15.37%6.29%13.79%33.52%28.40%58.09%-33.08%29.69%-19.52%2.90%

Correlation

The correlation between DBC and GSC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.52

The correlation between DBC and GSC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBC и GSC

Секторы
DBC
GSC

Финансовые услуги

91.5%
16.5%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

12.4%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

23.6%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

DBC
91.5%
GSC
16.5%

Сырьевые материалы

DBC

-

GSC
6.4%

Коммуникационные услуги

DBC

-

GSC
0.9%

Потребительский циклический сектор

DBC

-

GSC
8.8%

Потребительский защитный сектор

DBC

-

GSC
3.8%

Энергетика

DBC

-

GSC
4.2%

Здравоохранение

DBC

-

GSC
12.4%

Промышленность

DBC

-

GSC
17.5%

Недвижимость

DBC

-

GSC
2.6%

Технологии

DBC

-

GSC
23.6%

Коммунальные услуги

DBC

-

GSC
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD
Часто сравнивают с GSC:
GSC с IWMGSC с SPYGSC с AVUVGSC с GARPGSC с VBKGSC с SCHAGSC с VOO

Доходность на риск

DBC vs. GSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GSC
Ранг доходности на риск GSC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c GSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCGSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.07

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.80

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.99

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.54

0.47

+6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

1.61

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. GSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа GSC равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и GSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCGSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.07

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.10

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.07

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.00

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DBC и GSC

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что меньше максимальной просадки GSC в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCGSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-88.63%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-58.25%

+51.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-58.25%

+44.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-58.25%

+30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-66.06%

+24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-31.48%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-59.28%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

16.91%

-13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и GSC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF (GSC) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCGSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.99%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

203.12%

-187.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

403.80%

-385.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

218.92%

-199.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

160.38%

-142.57%

Сравнение комиссий DBC и GSC

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и GSC

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GSC в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
GSC
Goldman Sachs Small Cap Core Equity ETF		0.17%0.16%0.66%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBC and GSC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to GSC (5.99%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs GSC's -88.63%.

On 10-year performance, GSC leads with 10.81% vs 9.10% for DBC. On fees, GSC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSC has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSC has performed better with a 10.81% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.17% for GSC.

DBC is categorized as Commodities, while GSC is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.75% for GSC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и GSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор