Сравнение DBB с XME
DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBB returned 8.59%/yr vs 18.52%/yr for XME. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DBB charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for XME.
Доходность
Сравнение доходности DBB и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 8.59% против 18.52% соответственно.
DBB
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.59%
XME
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 32.34%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 18.52%
Сравнение доходности по годам DBB и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 6.67% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 7.18% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Correlation
The correlation between DBB and XME is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.50 |
The correlation between DBB and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBB vs. XME — Ранг доходности на риск
DBB
XME
Сравнение DBB c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBB | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.03 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 7.40 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBB и XME
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBB | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -85.89% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -22.60% | +11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.59% | -30.47% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -37.27% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -61.69% | +23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -16.45% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.82% | -44.05% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 9.24% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и XME
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 5.98%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBB | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 14.26% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 28.34% | -12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 36.35% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 32.76% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 32.91% | -14.40% |
Сравнение комиссий DBB и XME
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и XME
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности XME в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.45% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.34% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
DBB and XME have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XME has higher volatility (14.26%) compared to DBB (5.98%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs XME's -85.89%.
On 10-year performance, XME leads with 18.52% vs 8.59% for DBB. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XME has performed better with a 18.52% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.
DBB has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.34% for XME.
DBB is categorized as Metals, while XME is Materials. DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.35% for XME.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBB и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор