PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBB с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBB и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBB и XLG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBB
Invesco DB Base Metals Fund
3.49%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%15.53%-1.17%-19.47%30.09%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.60% против 15.72% соответственно.


DBB

1 день
1.02%
1 месяц
-1.33%
С начала года
3.49%
6 месяцев
18.03%
1 год
28.08%
3 года*
10.78%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.60%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Base Metals Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий DBB и XLG

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


Доходность на риск

DBB vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7474
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBBXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.99

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.54

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.63

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

5.71

+2.52

DBB vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBBXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.99

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.59

-0.53

Корреляция

Корреляция между DBB и XLG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и XLG

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBB
Invesco DB Base Metals Fund
2.53%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DBB и XLG

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


DBBXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-52.39%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.41%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-28.02%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

-30.46%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-8.93%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-7.69%

-23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.54%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и XLG

Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBBXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.82%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

10.65%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

19.97%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

18.68%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

18.81%

-0.35%