Сравнение DBB с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
DBB и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 0.57% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.53% соответственно.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
SPHQ
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и SPHQ
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
DBB vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
DBB
SPHQ
Сравнение DBB c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.86 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.34 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.46 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 6.45 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.86 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.50 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DBB и SPHQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и SPHQ
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и SPHQ
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -57.83% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -10.84% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -25.04% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -31.60% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -6.75% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -10.78% | -20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.45% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и SPHQ
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.40% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 9.64% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 17.13% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 16.40% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.81% | +0.65% |