Сравнение DBB с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
DBB и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции DBB превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.49% против 7.24% соответственно.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и SPHD
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
DBB vs. SPHD — Ранг доходности на риск
DBB
SPHD
Сравнение DBB c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.22 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.41 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.38 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 1.22 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.22 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DBB и SPHD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и SPHD
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и SPHD
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -41.39% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -11.33% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -19.50% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -41.39% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -5.14% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -4.70% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.67% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и SPHD
Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.21% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 7.91% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 14.51% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 14.20% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.65% | +0.81% |