Сравнение DBB с CPER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и United States Copper Index Fund (CPER).
DBB и CPER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и CPER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
CPER United States Copper Index Fund | -1.52% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.10% соответственно.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
CPER
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и CPER
И DBB, и CPER имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
DBB vs. CPER — Ранг доходности на риск
DBB
CPER
Сравнение DBB c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.24 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.54 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.31 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 0.64 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.24 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.09 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DBB и CPER составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и CPER
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и CPER
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и CPER.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -54.04% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -24.77% | +13.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -34.75% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -38.42% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -11.06% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -25.65% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 12.19% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и CPER
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 7.07%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 9.29% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 21.96% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 36.84% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 26.85% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 23.87% | -5.41% |