PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBB с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBB с CPER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and CPER (United States Copper Index Fund) are both Metals funds - DBB tracks the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return while CPER tracks the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBB returned 9.52%/yr vs 10.91%/yr for CPER. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBB charges 0.80%/yr vs 1.06%/yr for CPER.

Доходность

Сравнение доходности DBB и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.91% соответственно.

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%

CPER

1 день
-2.91%
1 месяц
10.79%
С начала года
12.76%
6 месяцев
19.35%
1 год
29.71%
3 года*
19.71%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBB и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%15.53%-1.17%-19.47%30.09%
CPER
United States Copper Index Fund		12.76%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between DBB and CPER is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.74

The correlation between DBB and CPER shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

DBB vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBBCPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.87

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.22

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.20

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

2.50

+12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBB vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBBCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.87

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.13

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DBB и CPER

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и CPER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBBCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-54.04%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-24.77%

+13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-24.77%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-34.75%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

-38.42%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.91%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.89%

-25.41%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

11.93%

-9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и CPER

Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 5.85%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBBCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

9.73%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

22.85%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

34.48%

-16.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

26.97%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

24.04%

-5.57%

Сравнение комиссий DBB и CPER

DBB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и CPER

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPER
United States Copper Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%

Часто задаваемые вопросы

DBB and CPER have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (9.73%) compared to DBB (5.85%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs CPER's -54.04%.

On 10-year performance, CPER leads with 10.91% vs 9.52% for DBB. On fees, DBB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CPER has performed better with a 10.91% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

DBB has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for CPER.

DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 1.06% for CPER.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBB и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор