PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с SPDW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBAW returned 11.44%/yr vs 10.09%/yr for SPDW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 11.44% против 10.09% соответственно.

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%

SPDW

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.00%
6 месяцев
18.06%
1 год
32.15%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.00%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between DBAW and SPDW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.86

The correlation between DBAW and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и SPDW

Секторы
DBAW
SPDW

Финансовые услуги

24.1%
22.9%

Технологии

18.7%
13.7%

Промышленность

15.0%
19.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.8%

Здравоохранение

7.2%
8.3%

Сырьевые материалы

6.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.7%

Энергетика

5.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.8%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Недвижимость

1.5%
2.5%

Финансовые услуги

DBAW
24.1%
SPDW
22.9%

Технологии

DBAW
18.7%
SPDW
13.7%

Промышленность

DBAW
15.0%
SPDW
19.2%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.9%
SPDW
7.8%

Здравоохранение

DBAW
7.2%
SPDW
8.3%

Сырьевые материалы

DBAW
6.8%
SPDW
7.3%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.3%
SPDW
5.7%

Энергетика

DBAW
5.3%
SPDW
5.5%

Коммуникационные услуги

DBAW
5.0%
SPDW
3.8%

Коммунальные услуги

DBAW
3.2%
SPDW
3.3%

Недвижимость

DBAW
1.5%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

DBAW vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.07

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.87

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.80

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

10.93

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.07

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.24

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DBAW и SPDW

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-60.02%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.55%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-13.53%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-30.21%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-34.98%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.87%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-12.91%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.95%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и SPDW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 4.71%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.63%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.17%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.60%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.49%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.26%

-1.98%

Сравнение комиссий DBAW и SPDW

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и SPDW

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SPDW в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and SPDW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.63%) compared to DBAW (4.71%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.44% vs 10.09% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.44% return vs 10.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.87% for SPDW.

DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.04% for SPDW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор