PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

DBAW и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.48% соответственно.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий DBAW и SPDW

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

DBAW vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.80

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.46

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.77

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

10.76

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.22

+0.36

Корреляция

Корреляция между DBAW и SPDW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и SPDW

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и SPDW

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-60.02%

+28.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.55%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-30.21%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-34.98%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-7.11%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-13.01%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.97%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и SPDW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 6.34%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.85%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

11.62%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

17.61%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

16.27%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

17.16%

-1.92%