PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с MIDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) are both exchange-traded funds - DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBAW returned 11.32%/yr vs 8.31%/yr for MIDE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for MIDE.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у MIDE с доходностью 14.45%.

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%

MIDE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.36%
С начала года
14.45%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.35%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и MIDE

2026 (YTD)20252024202320222021
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%6.27%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.45%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%

Correlation

The correlation between DBAW and MIDE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.75

The correlation between DBAW and MIDE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и MIDE

Секторы
DBAW
MIDE

Финансовые услуги

24.1%
16.8%

Технологии

18.7%
13.9%

Промышленность

15.0%
23.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.1%

Здравоохранение

7.2%
9.9%

Сырьевые материалы

6.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.2%

Энергетика

5.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
0.9%

Коммунальные услуги

3.2%
1.7%

Недвижимость

1.5%
8.8%

Финансовые услуги

DBAW
24.1%
MIDE
16.8%

Технологии

DBAW
18.7%
MIDE
13.9%

Промышленность

DBAW
15.0%
MIDE
23.3%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.9%
MIDE
12.1%

Здравоохранение

DBAW
7.2%
MIDE
9.9%

Сырьевые материалы

DBAW
6.8%
MIDE
3.7%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.3%
MIDE
3.2%

Энергетика

DBAW
5.3%
MIDE
5.7%

Коммуникационные услуги

DBAW
5.0%
MIDE
0.9%

Коммунальные услуги

DBAW
3.2%
MIDE
1.7%

Недвижимость

DBAW
1.5%
MIDE
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHO

Доходность на риск

DBAW vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWMIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.80

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.60

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.32

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.04

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

10.84

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа MIDE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWMIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.80

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DBAW и MIDE

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что больше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и MIDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-24.59%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.36%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-24.59%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-24.59%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.04%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.50%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.62%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и MIDE

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеют волатильность 4.71% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.59%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

11.41%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.86%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

19.71%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

19.67%

-4.39%

Сравнение комиссий DBAW и MIDE

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и MIDE

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности MIDE в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and MIDE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.71%) compared to MIDE (4.59%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs MIDE's -24.59%.

On 5-year performance, DBAW leads with 11.32% vs 8.31% for MIDE. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBAW has performed better with a 11.32% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.31% for MIDE.

DBAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while MIDE is Mid Cap Blend Equities. DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.15% for MIDE.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и MIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор