PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. DBAW is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, DBAW returned 21.35%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

DBAW

1 день
0.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.22%
6 месяцев
18.03%
1 год
36.04%
3 года*
21.35%
5 лет*
11.34%
10 лет*
11.36%

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.22%26.47%14.35%16.26%-2.68%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between DBAW and IDVO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.83

The correlation between DBAW and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и IDVO

Секторы
DBAW
IDVO

Финансовые услуги

24.1%
18.3%

Технологии

18.7%
8.7%

Промышленность

15.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.2%

Здравоохранение

7.2%
8.3%

Сырьевые материалы

6.8%
15.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.5%

Энергетика

5.3%
12.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.1%

Коммунальные услуги

3.2%
6.4%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

DBAW
24.1%
IDVO
18.3%

Технологии

DBAW
18.7%
IDVO
8.7%

Промышленность

DBAW
15.0%
IDVO
9.8%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.9%
IDVO
4.2%

Здравоохранение

DBAW
7.2%
IDVO
8.3%

Сырьевые материалы

DBAW
6.8%
IDVO
15.7%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.3%
IDVO
7.5%

Энергетика

DBAW
5.3%
IDVO
12.1%

Коммуникационные услуги

DBAW
5.0%
IDVO
9.1%

Коммунальные услуги

DBAW
3.2%
IDVO
6.4%

Недвижимость

DBAW
1.5%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

DBAW vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.33

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.12

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.51

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

13.61

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.39

-0.76

Просадки

Сравнение просадок DBAW и IDVO

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-15.46%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.37%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-15.46%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.49%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.30%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.67%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и IDVO

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 4.59%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.17%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.06%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.62%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.36%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

16.36%

-1.08%

Сравнение комиссий DBAW и IDVO

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и IDVO

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and IDVO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to DBAW (4.59%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 24.20% vs 21.35% for DBAW. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 24.20% return vs 21.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.29% for DBAW.

DBAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Amplify. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.65% for IDVO.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор