PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

DBAW и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBAW имеют среднегодовую доходность 10.56%, а акции IDOG немного впереди с 10.70%.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий DBAW и IDOG

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBAW vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.28

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.08

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.40

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

17.12

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.28

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между DBAW и IDOG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и IDOG

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и IDOG

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-37.32%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.80%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-25.31%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-37.32%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-1.60%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.03%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.22%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и IDOG

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.74%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.77%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.44%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

15.57%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

17.47%

-2.23%