PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и SPDR Gold Shares (GLD).

DBAW и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.56%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.42% против 14.11% соответственно.

DBAW

1 день
2.61%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.56%
6 месяцев
10.45%
1 год
25.67%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.42%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий DBAW и GLD

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

DBAW vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.89

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.31

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.70

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

9.90

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.25

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.05

Корреляция

Корреляция между DBAW и GLD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и GLD

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.69%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и GLD

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-45.56%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-19.21%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-21.03%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-22.00%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-11.71%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-16.17%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.25%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и GLD

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 6.84%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

10.48%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

24.34%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

27.81%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

17.75%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

15.88%

-0.65%