PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBAW с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с FID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBAW returned 11.58%/yr vs 9.12%/yr for FID. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 12.42%.

DBAW

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
11.47%
С начала года
17.38%
1 год
32.12%
3 года*
20.97%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.17%
Всё время*
9.52%

FID

1 день
-0.22%
1 месяц
4.50%
6 месяцев
6.00%
С начала года
12.42%
1 год
21.06%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
Всё время*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBAW

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
$980.00K$1.73M$1.17M

FID

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
$225.62K$252.05K$347.70K

Сравнение доходности по годам DBAW и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		17.38%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-11.59%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		12.42%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%

Correlation

The correlation between DBAW and FID is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.68

The correlation between DBAW and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и FID

Секторы
DBAW
FID

Финансовые услуги

23.9%
20.5%

Технологии

23.5%
6.2%

Промышленность

13.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.0%

Здравоохранение

6.9%
3.5%

Сырьевые материалы

6.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.7%

Энергетика

4.4%
7.9%

Коммунальные услуги

3.0%
16.9%

Недвижимость

1.3%
9.4%

Финансовые услуги

DBAW
23.9%
FID
20.5%

Технологии

DBAW
23.5%
FID
6.2%

Промышленность

DBAW
13.9%
FID
12.8%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.1%
FID
4.0%

Здравоохранение

DBAW
6.9%
FID
3.5%

Сырьевые материалы

DBAW
6.3%
FID
4.6%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
FID
3.7%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.7%
FID
10.7%

Энергетика

DBAW
4.4%
FID
7.9%

Коммунальные услуги

DBAW
3.0%
FID
16.9%

Недвижимость

DBAW
1.3%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с DXJDBAW с BKIE
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с FDFIXFID с VIGIFID с BRK-B

Доходность на риск

DBAW vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBAW c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.09

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.94

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.37

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

8.01

+5.13

DBAW vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и FID

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-39.79%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.93%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-9.61%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-29.13%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.35%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.32%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.64%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и FID

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.52%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

8.50%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

10.12%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

17.02%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

18.81%

-3.59%

Сравнение комиссий DBAW и FID

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и FID

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FID в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.67%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.03%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and FID have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.49%) compared to FID (2.52%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, DBAW leads with 11.58% vs 9.12% for FID. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBAW has performed better with a 11.58% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.67% for DBAW.

DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.60% for FID.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор