PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с FID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).

DBAW и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-12.04%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		2.64%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-BFID с JEPI

Сравнение комиссий DBAW и FID

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBAW vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.15

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.84

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.10

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

11.56

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.15

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между DBAW и FID составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и FID

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности FID в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и FID

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и FID.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-39.79%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.93%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-29.13%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-6.39%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.60%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.39%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и FID

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.73%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.38%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

12.61%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

17.03%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

19.10%

-3.86%