PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

DBAW и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.91% соответственно.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий DBAW и FDT

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBAW vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.96

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.59

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

4.30

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

17.64

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.96

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между DBAW и FDT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и FDT

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и FDT

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-46.10%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-13.41%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-33.18%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-46.10%

+14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-8.75%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-10.86%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.27%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и FDT

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 6.34%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

8.78%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

14.05%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

19.39%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

17.87%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

18.33%

-3.09%