PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с FDT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index while FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBAW returned 11.99%/yr vs 11.13%/yr for FDT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 20.49%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 11.99% против 11.13% соответственно.

DBAW

1 день
-2.70%
1 месяц
2.62%
С начала года
16.14%
6 месяцев
16.41%
1 год
35.60%
3 года*
21.48%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.99%

FDT

1 день
-4.44%
1 месяц
-1.74%
С начала года
20.49%
6 месяцев
19.93%
1 год
46.20%
3 года*
28.02%
5 лет*
12.26%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.14%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		20.49%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between DBAW and FDT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2014 г.

0.81

The correlation between DBAW and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и FDT

Секторы
DBAW
FDT

Финансовые услуги

23.2%
9.9%

Технологии

22.4%
12.1%

Промышленность

14.3%
32.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
11.9%

Сырьевые материалы

6.9%
9.4%

Здравоохранение

6.8%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.8%

Энергетика

4.8%
7.9%

Коммунальные услуги

2.9%
4.8%

Недвижимость

1.4%
5.0%

Финансовые услуги

DBAW
23.2%
FDT
9.9%

Технологии

DBAW
22.4%
FDT
12.1%

Промышленность

DBAW
14.3%
FDT
32.4%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.6%
FDT
11.9%

Сырьевые материалы

DBAW
6.9%
FDT
9.4%

Здравоохранение

DBAW
6.8%
FDT
1.3%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
FDT
2.5%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.9%
FDT
2.8%

Энергетика

DBAW
4.8%
FDT
7.9%

Коммунальные услуги

DBAW
2.9%
FDT
4.8%

Недвижимость

DBAW
1.4%
FDT
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

DBAW vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.30

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.95

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.46

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

13.03

+3.11

DBAW vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и FDT

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-46.10%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-13.41%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-14.29%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-32.80%

+14.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-46.10%

+14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.52%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-10.75%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.56%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и FDT

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 6.39%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

9.79%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

18.03%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

20.21%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

18.58%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.54%

-3.33%

Сравнение комиссий DBAW и FDT

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и FDT

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FDT в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.69%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.96%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and FDT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (9.79%) compared to DBAW (6.39%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs FDT's -46.10%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.99% vs 11.13% for FDT. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.99% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.69% for DBAW.

DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and First Trust. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.80% for FDT.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор