Сравнение DBAW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBAW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBAW или VOO.
Основные характеристики
| DBAW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.63% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 15.75% | 28.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.94% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.62% | 15.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.02% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 10.52% | 12.63% |
| Макс. просадка | -31.44% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.81% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между DBAW и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DBAW и VOO
С начала года, DBAW показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.02% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и VOO
DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBAW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и VOO
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.83% | 3.45% | 13.44% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% | 7.59% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и VOO
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.