Сравнение DBAW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBAW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBAW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBAW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 4.88% | 26.47% | 14.35% | 16.26% | -13.35% | 13.08% | 7.44% | 22.96% | -10.38% | 18.79% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.56% против 14.14% соответственно.
DBAW
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.56%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и VOO
DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DBAW vs. VOO — Ранг доходности на риск
DBAW
VOO
Сравнение DBAW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBAW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.01 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.53 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.55 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 7.31 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBAW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.01 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DBAW и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и VOO
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 3.65% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и VOO
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBAW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.44% | -33.99% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -11.98% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -24.52% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -33.99% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -5.55% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.72% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.55% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и VOO
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBAW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.34% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 9.47% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 18.11% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.82% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 17.99% | -2.75% |