Сравнение DBAW с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
DBAW и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBAW и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBAW и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 4.88% | 26.47% | 14.35% | 16.26% | -13.35% | 13.08% | 7.44% | 22.96% | -10.38% | 18.79% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 10.56% против 6.52% соответственно.
DBAW
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.56%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и EFAV
DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
DBAW vs. EFAV — Ранг доходности на риск
DBAW
EFAV
Сравнение DBAW c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBAW | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.78 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.38 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.06 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 11.18 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBAW | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DBAW и EFAV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и EFAV
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 3.65% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и EFAV
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBAW | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.44% | -27.56% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -7.14% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -27.46% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -27.56% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -3.12% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.78% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.95% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и EFAV
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBAW | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.83% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 7.57% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 12.22% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 11.74% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 13.21% | +2.03% |