PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с DBEF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index while DBEF tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBAW returned 11.99%/yr vs 12.97%/yr for DBEF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 11.99% против 12.97% соответственно.

DBAW

1 день
-2.70%
1 месяц
2.62%
С начала года
16.14%
6 месяцев
16.41%
1 год
35.60%
3 года*
21.48%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.99%

DBEF

1 день
-1.75%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.25%
1 год
28.10%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.34%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.14%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		12.18%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between DBAW and DBEF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2014 г.

0.90

The correlation between DBAW and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и DBEF

Секторы
DBAW
DBEF

Финансовые услуги

23.2%
24.3%

Технологии

22.4%
11.6%

Промышленность

14.3%
19.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.6%

Сырьевые материалы

6.9%
6.3%

Здравоохранение

6.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.8%

Энергетика

4.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.9%
3.7%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Финансовые услуги

DBAW
23.2%
DBEF
24.3%

Технологии

DBAW
22.4%
DBEF
11.6%

Промышленность

DBAW
14.3%
DBEF
19.5%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.6%
DBEF
7.6%

Сырьевые материалы

DBAW
6.9%
DBEF
6.3%

Здравоохранение

DBAW
6.8%
DBEF
10.2%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.0%
DBEF
6.6%

Коммуникационные услуги

DBAW
4.9%
DBEF
4.8%

Энергетика

DBAW
4.8%
DBEF
3.7%

Коммунальные услуги

DBAW
2.9%
DBEF
3.7%

Недвижимость

DBAW
1.4%
DBEF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

DBAW vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBAWDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.18

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.03

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.00

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

12.66

+3.47

DBAW vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBAW и DBEF

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-32.46%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.41%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-14.62%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-14.95%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-32.46%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.75%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.72%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.22%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и DBEF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.61%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.93%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

12.95%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.85%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

15.63%

-0.42%

Сравнение комиссий DBAW и DBEF

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и DBEF

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DBEF в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.69%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DBAW and DBEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBAW has higher volatility (6.39%) compared to DBEF (4.61%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.97% vs 11.99% for DBAW. On fees, DBEF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.97% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DBEF has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.69% for DBAW.

DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and DWS. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.35% for DBEF.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор