PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с DBEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBAW returned 11.44%/yr vs 12.12%/yr for DBEF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции DBAW уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.12% соответственно.

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between DBAW and DBEF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.90

The correlation between DBAW and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBAW и DBEF

Секторы
DBAW
DBEF

Финансовые услуги

24.1%
24.6%

Технологии

18.7%
10.3%

Промышленность

15.0%
19.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.5%

Здравоохранение

7.2%
10.5%

Сырьевые материалы

6.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.8%

Энергетика

5.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.5%

Коммунальные услуги

3.2%
3.9%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Финансовые услуги

DBAW
24.1%
DBEF
24.6%

Технологии

DBAW
18.7%
DBEF
10.3%

Промышленность

DBAW
15.0%
DBEF
19.9%

Потребительский циклический сектор

DBAW
7.9%
DBEF
7.5%

Здравоохранение

DBAW
7.2%
DBEF
10.5%

Сырьевые материалы

DBAW
6.8%
DBEF
5.9%

Потребительский защитный сектор

DBAW
5.3%
DBEF
6.8%

Энергетика

DBAW
5.3%
DBEF
4.1%

Коммуникационные услуги

DBAW
5.0%
DBEF
4.5%

Коммунальные услуги

DBAW
3.2%
DBEF
3.9%

Недвижимость

DBAW
1.5%
DBEF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX

Доходность на риск

DBAW vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.99

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.80

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.62

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

11.01

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа DBEF равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

1.99

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DBAW и DBEF

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-32.46%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-9.41%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-14.62%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-14.95%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-32.46%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.47%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.74%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.23%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и DBEF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.99%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.14%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.37%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

13.74%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

15.79%

-0.51%

Сравнение комиссий DBAW и DBEF

DBAW берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и DBEF

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DBEF в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and DBEF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.71%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.12% vs 11.44% for DBAW. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.12% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

DBEF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 3.29% for DBAW.

DBAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBEF is Hedge Fund. DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and DWS. Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.36% for DBEF.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор