PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -6.28%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.28% против 15.53% соответственно.

WEAT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.68%
С начала года
12.27%
6 месяцев
10.61%
1 год
-4.80%
3 года*
-14.72%
5 лет*
-7.07%
10 лет*
-6.28%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		12.27%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between WEAT and SPY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.04

The correlation between WEAT and SPY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WEAT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEATSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.90

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.58

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.67

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

11.92

-12.48

WEAT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEAT и SPY

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-55.19%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-8.88%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-18.76%

-27.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-24.50%

-43.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-33.72%

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-3.17%

-79.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.17%

-9.04%

-54.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

1.98%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и SPY

Teucrium Wheat Fund (WEAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.87% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.87%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

9.85%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

12.50%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.44%

17.15%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

17.95%

+8.83%

Сравнение комиссий WEAT и SPY

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и SPY

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and SPY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to WEAT (4.87%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -6.28% for WEAT. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for WEAT.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while SPY is S&P 500. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор