Сравнение WEAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WEAT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT или SPY.
Основные характеристики
| WEAT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.60% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | -15.49% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -15.69% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.11% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.83% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.71 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.14 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 14.56% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 23.59% | 12.07% |
| Макс. просадка | -81.34% | -55.19% |
| Текущая просадка | -81.07% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между WEAT и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и SPY
С начала года, WEAT показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.83% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и SPY
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WEAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и SPY
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и SPY
Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и SPY
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.