PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -6.84%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.84% против 15.49% соответственно.

WEAT

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.32%
С начала года
13.52%
6 месяцев
8.73%
1 год
-0.35%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
-6.84%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		13.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between WEAT and SPY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

0.04

The correlation between WEAT and SPY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WEAT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.38

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.24

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.16

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

14.72

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.38

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.82

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.87

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.59

-1.00

Просадки

Сравнение просадок WEAT и SPY

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-55.19%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-8.88%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-18.76%

-27.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-24.50%

-43.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-33.72%

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-0.70%

-81.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-9.05%

-54.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

1.91%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и SPY

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

2.84%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

8.90%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

11.83%

+10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

17.05%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

17.94%

+8.86%

Сравнение комиссий WEAT и SPY

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и SPY

WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT and SPY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (10.00%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -6.84% for WEAT. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for WEAT.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while SPY is S&P 500. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор