PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBA с TAFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBA и TAFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у TAFM с доходностью 1.99%.


DBA

1 день
-0.63%
1 месяц
-5.92%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.51%
1 год
2.80%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.73%
10 лет*
3.35%

TAFM

1 день
0.08%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.99%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и TAFM


2026 (YTD)202520242023
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
4.58%-0.56%33.45%-0.14%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
1.99%4.21%2.54%1.51%

Correlation

The correlation between DBA and TAFM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

-0.05

The correlation between DBA and TAFM shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Agriculture Fund

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Доходность на риск

DBA vs. TAFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1212
Ранг коэф-та Мартина

TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c TAFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBATAFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.66

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

9.49

-8.81

DBA vs. TAFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа TAFM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и TAFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBATAFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.24

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.85

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DBA и TAFM

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и TAFM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBATAFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-4.74%

-63.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-2.69%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.37%

-0.28%

-26.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.10%

-0.95%

-40.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

0.75%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и TAFM

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBATAFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.00%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

2.03%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

3.22%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

4.95%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

4.95%

+8.14%

Сравнение комиссий DBA и TAFM

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и TAFM

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности TAFM в 3.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.42%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
3.63%3.51%3.35%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBA and TAFM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBA has higher volatility (4.15%) compared to TAFM (1.00%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs TAFM's -4.74%.

On 1-year performance, TAFM leads with 7.13% vs 2.80% for DBA. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAFM has performed better with a 7.13% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

TAFM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.42% for DBA.

DBA is categorized as Agricultural Commodities, while TAFM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Invesco and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.28% for TAFM.

TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и TAFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор