Сравнение DBA с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
DBA и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 7.05% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 4.49% против 11.17% соответственно.
DBA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 4.49%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и RSP
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
DBA vs. RSP — Ранг доходности на риск
DBA
RSP
Сравнение DBA c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.08 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 4.89 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.48 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.55 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DBA и RSP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и RSP
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.34% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и RSP
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -59.92% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -12.54% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -21.38% | +5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -39.04% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -5.97% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -6.69% | -34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.78% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и RSP
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.55%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.47% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 8.83% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 17.17% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 16.20% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 18.36% | -5.23% |