Сравнение DBA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DBA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBA и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.40% против 18.99% соответственно.
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и QQQ
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
DBA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DBA
QQQ
Сравнение DBA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.07 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.66 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.00 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 7.32 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.07 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.59 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DBA и QQQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и QQQ
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и QQQ
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -82.97% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -12.62% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -35.12% | +19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -35.12% | -6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -7.86% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -32.99% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.44% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и QQQ
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.75%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 6.61% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 12.82% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 22.70% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 22.38% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 22.25% | -9.12% |