Сравнение DBA с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
DBA и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DBA и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBA и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 7.05% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 1.14% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.87% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -9.87%.
DBA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 4.49%
PBDC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBA и PBDC
DBA берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
DBA vs. PBDC — Ранг доходности на риск
DBA
PBDC
Сравнение DBA c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.56 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -0.66 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.61 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.29 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.56 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.78 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между DBA и PBDC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и PBDC
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности PBDC в 11.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.34% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBA и PBDC
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -20.47% | -47.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -20.15% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -17.32% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -4.13% | -37.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 9.47% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и PBDC
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.55%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 6.16% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 14.25% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 21.62% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 16.73% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 16.73% | -3.60% |