Сравнение DBA с PBDC
DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. DBA is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, DBA returned 11.64%/yr vs 6.83%/yr for PBDC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.88%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности DBA и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у PBDC с доходностью -12.12%.
DBA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 3.63%
PBDC
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBA и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.08% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 0.49% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -12.12% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between DBA and PBDC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. PBDC — Ранг доходности на риск
DBA
PBDC
Сравнение DBA c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBA | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.65 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | -1.11 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBA и PBDC
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -20.47% | -47.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -20.15% | +11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -20.47% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -19.39% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.06% | -4.85% | -36.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 11.64% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и PBDC
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 2.62%, в то время как у Putnam BDC Income ETF (PBDC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBA | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.45% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 15.43% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 18.65% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 17.05% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 17.05% | -4.01% |
Сравнение комиссий DBA и PBDC
DBA берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и PBDC
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности PBDC в 12.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.44% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 12.00% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBA and PBDC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.45%) compared to DBA (2.62%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, DBA leads with 11.64% vs 6.83% for PBDC. On fees, DBA is cheaper at 0.88% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBA has performed better with a 11.64% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBA is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 12.00%, compared with 3.44% for DBA.
DBA is categorized as Agricultural Commodities, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.88% for DBA and 13.49% for PBDC.
DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBA и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор