Сравнение DBA с MSTI
DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and MSTI (Madison Short-Term Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while MSTI is a Short-Term Bond fund actively managed by Madison. DBA is passively managed, while MSTI is actively managed. Over the past year, DBA returned 2.80% vs 4.10% for MSTI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DBA charges 0.94%/yr vs 0.40%/yr for MSTI.
Доходность
Сравнение доходности DBA и MSTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBA показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у MSTI с доходностью 0.70%.
DBA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 3.35%
MSTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBA и MSTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.58% | -0.56% | 33.45% | -1.15% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 0.70% | 6.33% | 4.84% | 4.14% |
Correlation
The correlation between DBA and MSTI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between DBA and MSTI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. MSTI — Ранг доходности на риск
DBA
MSTI
Сравнение DBA c MSTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBA | MSTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.12 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 12.92 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBA | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.68 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 2.18 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок DBA и MSTI
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и MSTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBA | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -1.48% | -66.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -1.32% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.37% | -0.25% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -0.29% | -40.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 0.32% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и MSTI
Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBA | MSTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 0.58% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 1.61% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 2.46% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 2.71% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 2.71% | +10.38% |
Сравнение комиссий DBA и MSTI
DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии MSTI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и MSTI
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности MSTI в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.42% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
MSTI Madison Short-Term Strategic Income ETF | 5.33% | 5.40% | 5.48% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBA and MSTI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBA has higher volatility (4.15%) compared to MSTI (0.58%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs MSTI's -1.48%.
On 1-year performance, MSTI leads with 4.10% vs 2.80% for DBA. On fees, MSTI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MSTI has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTI has performed better with a 4.10% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.
MSTI has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 3.42% for DBA.
DBA is categorized as Agricultural Commodities, while MSTI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Invesco and Madison. Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.40% for MSTI.
MSTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBA и MSTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор