PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBA с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBA returned 13.02%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.94%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности DBA и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у KROP с доходностью 16.59%.

DBA

1 день
-0.63%
1 месяц
-5.92%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.51%
1 год
2.80%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.73%
10 лет*
3.35%

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		4.58%-0.56%33.45%7.64%2.53%8.16%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between DBA and KROP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.18

Сравнение распределения секторов DBA и KROP

Секторы
DBA
KROP

Здравоохранение

16.8%
0.3%

Промышленность

15.2%
39.7%

Финансовые услуги

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
0.3%

Сырьевые материалы

10.7%
32.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
26.3%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Технологии

6.3%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Здравоохранение

DBA
16.8%
KROP
0.3%

Промышленность

DBA
15.2%
KROP
39.7%

Финансовые услуги

DBA
13.7%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

DBA
11.8%
KROP
0.3%

Сырьевые материалы

DBA
10.7%
KROP
32.1%

Потребительский защитный сектор

DBA
8.8%
KROP
26.3%

Коммуникационные услуги

DBA
7.4%
KROP

-

Технологии

DBA
6.3%
KROP

-

Энергетика

DBA
5.3%
KROP

-

Коммунальные услуги

DBA
2.9%
KROP

-

Недвижимость

DBA
1.1%
KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с VGTKROP с CFKROP с VTIKROP с SCHB

Доходность на риск

DBA vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.81

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.24

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.14

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

2.58

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBA vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.81

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.57

+0.65

Просадки

Сравнение просадок DBA и KROP

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-61.96%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-11.29%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-28.70%

+16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.37%

-48.93%

+22.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.10%

-44.50%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.99%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и KROP

Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.15%, в то время как у Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.69%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

11.98%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

16.04%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

22.27%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

22.27%

-9.18%

Сравнение комиссий DBA и KROP

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и KROP

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.42%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBA and KROP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (4.69%) compared to DBA (4.15%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, DBA leads with 13.02% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBA has performed better with a 13.02% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

DBA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.34% for KROP.

DBA is categorized as Agricultural Commodities, while KROP is Technology Equities. DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.50% for KROP.

KROP currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор