Сравнение DBA с IDMO
DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBA returned 4.08%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.88%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности DBA и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBA показывает доходность 8.11%, а IDMO немного выше – 8.27%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 4.08% против 12.47% соответственно.
DBA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 4.08%
IDMO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам DBA и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 8.11% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.27% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
Correlation
The correlation between DBA and IDMO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBA vs. IDMO — Ранг доходности на риск
DBA
IDMO
Сравнение DBA c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBA | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.77 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 6.94 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBA и IDMO
Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBA | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.97% | -39.38% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -12.31% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -12.65% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -27.07% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -31.34% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.89% | -3.93% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -9.70% | -31.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.13% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBA и IDMO
Текущая волатильность для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) составляет 4.37%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что DBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBA | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.93% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 16.86% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 18.53% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 18.14% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 17.89% | -4.84% |
Сравнение комиссий DBA и IDMO
DBA берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBA и IDMO
Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности IDMO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.31% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.69% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
DBA and IDMO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (5.93%) compared to DBA (4.37%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs IDMO's -39.38%.
On 10-year performance, IDMO leads with 12.47% vs 4.08% for DBA. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.47% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for DBA.
IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.31% for DBA.
DBA is categorized as Agricultural Commodities, while IDMO is Momentum. DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.88% for DBA and 0.25% for IDMO.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBA и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор