PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBA с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBA с FTAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both exchange-traded funds - DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while FTAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Indxx Global Agriculture Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBA returned 3.54%/yr vs 5.24%/yr for FTAG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DBA charges 0.94%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности DBA и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBA показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции DBA уступали акциям FTAG по среднегодовой доходности: 3.54% против 5.24% соответственно.

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%

FTAG

1 день
0.23%
1 месяц
-2.29%
С начала года
10.75%
6 месяцев
12.16%
1 год
14.00%
3 года*
5.07%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBA и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%-2.54%-0.71%-8.74%-6.06%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		10.75%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Correlation

The correlation between DBA and FTAG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2010 г.

0.25

Сравнение распределения секторов DBA и FTAG

Секторы
DBA
FTAG

Здравоохранение

16.8%
7.8%

Промышленность

15.2%
24.1%

Финансовые услуги

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
4.2%

Сырьевые материалы

10.7%
55.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Технологии

6.3%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Здравоохранение

DBA
16.8%
FTAG
7.8%

Промышленность

DBA
15.2%
FTAG
24.1%

Финансовые услуги

DBA
13.7%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

DBA
11.8%
FTAG
4.2%

Сырьевые материалы

DBA
10.7%
FTAG
55.5%

Потребительский защитный сектор

DBA
8.8%
FTAG
8.4%

Коммуникационные услуги

DBA
7.4%
FTAG

-

Технологии

DBA
6.3%
FTAG

-

Энергетика

DBA
5.3%
FTAG

-

Коммунальные услуги

DBA
2.9%
FTAG

-

Недвижимость

DBA
1.1%
FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Agriculture Fund

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMDFTAG с VTI

Доходность на риск

DBA vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBA c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Agriculture Fund (DBA) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.01

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.52

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.52

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

3.75

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBA vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBA на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBA и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.01

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.04

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.33

+0.41

Просадки

Сравнение просадок DBA и FTAG

Максимальная просадка DBA за все время составила -67.97%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBA и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.97%

-90.89%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-9.25%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-21.87%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-32.77%

+16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-50.79%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.90%

-78.58%

+52.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.11%

-71.24%

+30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.74%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DBA и FTAG

Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что DBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.47%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

10.53%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

13.93%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

17.38%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

19.66%

-6.57%

Сравнение комиссий DBA и FTAG

DBA берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBA и FTAG

Дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FTAG в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.37%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

DBA and FTAG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBA has higher volatility (4.17%) compared to FTAG (3.47%). In terms of maximum drawdown, DBA dropped -67.97% vs FTAG's -90.89%.

On 10-year performance, FTAG leads with 5.24% vs 3.54% for DBA. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FTAG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTAG has performed better with a 5.24% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.37% for FTAG.

DBA is categorized as Agricultural Commodities, while FTAG is Large Cap Blend Equities. DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR, while FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.94% for DBA and 0.70% for FTAG.

FTAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBA и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор