PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTAG с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTAG и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.79%.


FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.79%
6 месяцев
4.47%
1 год
10.96%
3 года*
11.39%
5 лет*
8.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAG и DJUN


2026 (YTD)202520242023202220212020
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
8.59%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%35.46%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
3.79%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Correlation

The correlation between FTAG and DJUN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.51

The correlation between FTAG and DJUN shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Indxx Global Agriculture ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

FTAG vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTAGDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.52

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

20.79

-17.72

FTAG vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTAGDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.23

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.97

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

1.04

-1.38

Просадки

Сравнение просадок FTAG и DJUN

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и DJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTAGDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-11.96%

-78.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-3.15%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-11.96%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-11.96%

-20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.00%

0.00%

-79.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-1.59%

-69.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

0.53%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и DJUN

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTAGDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

0.20%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

3.55%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

4.98%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

8.52%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

8.06%

+11.61%

Сравнение комиссий FTAG и DJUN

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и DJUN

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы


FTAG and DJUN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.58%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, FTAG dropped -90.89% vs DJUN's -11.96%.

On 5-year performance, DJUN leads with 8.20% vs 0.27% for FTAG. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJUN has performed better with a 8.20% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for DJUN.

FTAG tracks Indxx Global Agriculture Index, while DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.85% for DJUN.

DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAG и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор