PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAG с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTAG с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

FTAG и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTAG и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAG и DJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%35.46%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, FTAG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с PSMDFTAG с CHAT
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий FTAG и DJUN

FTAG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Доходность на риск

FTAG vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAG c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAGDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.85

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.53

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

8.47

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAG vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAG на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAG и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAGDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.22

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.88

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.97

-1.30

Корреляция

Корреляция между FTAG и DJUN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAG и DJUN

Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAG и DJUN

Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAGDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.89%

-11.96%

-78.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-7.33%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

-11.96%

-20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-1.18%

-77.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.17%

-1.64%

-69.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.33%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAG и DJUN

First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FTAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAGDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.86%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

3.79%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

10.23%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

8.50%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

8.16%

+11.76%