Сравнение DAVPX с DBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX).
DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DAVPX и DBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAVPX и DBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | -6.18% | 10.73% | 17.50% | 28.98% | -20.01% | 22.90% | 13.78% | 32.89% | -9.23% | 19.86% |
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 1.47% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DAVPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у DBALX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции DAVPX превзошли акции DBALX по среднегодовой доходности: 10.70% против 5.73% соответственно.
DAVPX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.70%
DBALX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAVPX и DBALX
DAVPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии DBALX в 0.93%.
Доходность на риск
DAVPX vs. DBALX — Ранг доходности на риск
DAVPX
DBALX
Сравнение DAVPX c DBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVPX | DBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.47 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.40 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 5.48 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVPX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.02 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DAVPX и DBALX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVPX и DBALX
Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности DBALX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | 4.70% | 4.43% | 2.94% | 6.31% | 4.71% | 8.10% | 1.16% | 2.24% | 1.30% | 2.48% | 3.37% | 3.97% |
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.20% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DAVPX и DBALX
Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки DBALX в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и DBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAVPX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -27.89% | -23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -6.32% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -15.41% | -10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -27.89% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -3.52% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -3.68% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.62% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVPX и DBALX
Davenport Core Fund (DAVPX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Davenport Balanced Income Fund (DBALX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAVPX | DBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.52% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 4.65% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 8.25% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 8.59% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 9.94% | +7.88% |