Сравнение DAVPX с DVIPX
DAVPX (Davenport Core Fund) and DVIPX (Davenport Value & Income Fund) are both mutual funds - DAVPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Davenport, while DVIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Davenport. Over the past 10 years, DAVPX returned 12.02%/yr vs 7.97%/yr for DVIPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DAVPX charges 0.86%/yr vs 0.87%/yr for DVIPX.
Доходность
Сравнение доходности DAVPX и DVIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVPX показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у DVIPX с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции DAVPX превзошли акции DVIPX по среднегодовой доходности: 12.02% против 7.97% соответственно.
DAVPX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 12.02%
DVIPX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам DAVPX и DVIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | 7.61% | 10.73% | 17.50% | 28.98% | -20.01% | 22.90% | 13.78% | 32.89% | -9.23% | 19.86% |
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 4.91% | 13.70% | 9.53% | 8.49% | -12.88% | 23.35% | 1.75% | 25.60% | -12.68% | 18.24% |
Correlation
The correlation between DAVPX and DVIPX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between DAVPX and DVIPX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVPX vs. DVIPX — Ранг доходности на риск
DAVPX
DVIPX
Сравнение DAVPX c DVIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Davenport Value & Income Fund (DVIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVPX | DVIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.85 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.87 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVPX | DVIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DAVPX и DVIPX
Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки DVIPX в -38.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и DVIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVPX | DVIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -38.40% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -8.08% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -13.02% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -20.67% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -38.40% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.18% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -4.50% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.54% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVPX и DVIPX
Davenport Core Fund (DAVPX) и Davenport Value & Income Fund (DVIPX) имеют волатильность 2.47% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVPX | DVIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 2.41% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.86% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 10.49% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 13.90% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 16.17% | +1.66% |
Сравнение комиссий DAVPX и DVIPX
DAVPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии DVIPX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVPX и DVIPX
Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности DVIPX в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | 4.10% | 4.43% | 2.94% | 6.31% | 4.71% | 8.10% | 1.16% | 2.24% | 1.30% | 2.48% | 3.37% | 3.97% |
DVIPX Davenport Value & Income Fund | 6.41% | 6.73% | 6.35% | 1.68% | 5.59% | 4.42% | 4.36% | 4.13% | 3.70% | 4.65% | 2.24% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
DAVPX and DVIPX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVPX has higher volatility (2.47%) compared to DVIPX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DAVPX dropped -51.80% vs DVIPX's -38.40%.
DVIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVPX и DVIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор