PortfoliosLab logo
Сравнение DAVPX с FAGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DAVPX и FAGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DAVPX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Core Fund (DAVPX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAVPX:

0.76

FAGAX:

0.52

Коэф-т Сортино

DAVPX:

1.06

FAGAX:

1.00

Коэф-т Омега

DAVPX:

1.15

FAGAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DAVPX:

0.73

FAGAX:

0.64

Коэф-т Мартина

DAVPX:

2.66

FAGAX:

1.99

Индекс Язвы

DAVPX:

4.74%

FAGAX:

8.62%

Дневная вол-ть

DAVPX:

18.91%

FAGAX:

28.28%

Макс. просадка

DAVPX:

-51.81%

FAGAX:

-65.24%

Текущая просадка

DAVPX:

-3.35%

FAGAX:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, DAVPX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у FAGAX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции DAVPX уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 10.78% против 17.54% соответственно.


DAVPX

С начала года

2.54%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

-1.16%

1 год

14.21%

3 года

13.58%

5 лет

13.77%

10 лет

10.78%

FAGAX

С начала года

-0.50%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

0.33%

1 год

15.12%

3 года

19.48%

5 лет

15.77%

10 лет

17.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davenport Core Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Сравнение комиссий DAVPX и FAGAX

DAVPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAVPX и FAGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAVPX
Ранг риск-скорректированной доходности DAVPX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FAGAX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAVPX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DAVPX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FAGAX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVPX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVPX и FAGAX

Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как FAGAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAVPX
Davenport Core Fund
5.36%5.49%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%5.01%2.48%3.38%4.17%8.06%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A
0.00%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAVPX и FAGAX

Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.81%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и FAGAX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DAVPX и FAGAX

Текущая волатильность для Davenport Core Fund (DAVPX) составляет 4.69%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...