PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение DAVPX с FAGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVPX с FAGAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX).

DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAVPX или FAGAX.

Корреляция

Корреляция между DAVPX и FAGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DAVPX и FAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Core Fund (DAVPX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAVPX:

0.26

FAGAX:

0.45

Коэф-т Сортино

DAVPX:

0.52

FAGAX:

0.78

Коэф-т Омега

DAVPX:

1.07

FAGAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

DAVPX:

0.29

FAGAX:

0.46

Коэф-т Мартина

DAVPX:

0.97

FAGAX:

1.45

Индекс Язвы

DAVPX:

5.40%

FAGAX:

8.41%

Дневная вол-ть

DAVPX:

18.77%

FAGAX:

27.86%

Макс. просадка

DAVPX:

-57.40%

FAGAX:

-65.24%

Текущая просадка

DAVPX:

-7.46%

FAGAX:

-13.86%

Доходность по периодам

С начала года, DAVPX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FAGAX с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции DAVPX уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 6.22% против 10.91% соответственно.

DAVPX

С начала года

-0.51%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-6.13%

1 год

4.59%

5 лет

8.47%

10 лет

6.22%

FAGAX

С начала года

-7.22%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

-7.58%

1 год

12.67%

5 лет

11.72%

10 лет

10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Core Fund

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Сравнение комиссий DAVPX и FAGAX

DAVPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FAGAX в 1.04%.

FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A
DAVPX
Davenport Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAVPX и FAGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVPX
Ранг риск-скорректированной доходности DAVPX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FAGAX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGAX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAVPX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAVPX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FAGAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVPX и FAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVPX и FAGAX

Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как FAGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAVPX
Davenport Core Fund		0.10%0.10%0.42%0.54%0.00%0.33%0.48%0.45%0.50%0.53%0.56%0.53%
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAVPX и FAGAX

Максимальная просадка DAVPX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и FAGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DAVPX и FAGAX

Текущая волатильность для Davenport Core Fund (DAVPX) составляет 6.98%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Последние обсуждения

Portfolio by date created

Is there a way to check portfolios by date created

Ryan M Dorsey

07 июня 24 г. Posted in general
483

Start and end date for portfolio performance & analysis

Hi All

This is an amazing tool! The only feature that I can't see is the option to add a start and end date (month or year) for portfolio calculations (for example: from December 2024 to January 2025). Is that something I'm missing?

Thanks,

John

John Harrison

14 февраля 25 г. Posted in general
100

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
352