Сравнение DAVPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DAVPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAVPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | -6.18% | 10.73% | 17.50% | 28.98% | -20.01% | 22.90% | 13.78% | 32.89% | -9.23% | 19.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DAVPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DAVPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.70% против 14.14% соответственно.
DAVPX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.70%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAVPX и VOO
DAVPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DAVPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DAVPX
VOO
Сравнение DAVPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.55 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 7.31 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DAVPX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVPX и VOO
Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVPX Davenport Core Fund | 4.70% | 4.43% | 2.94% | 6.31% | 4.71% | 8.10% | 1.16% | 2.24% | 1.30% | 2.48% | 3.37% | 3.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DAVPX и VOO
Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAVPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -33.99% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -11.98% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -24.52% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.99% | -33.99% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -5.55% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -3.72% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.55% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVPX и VOO
Текущая волатильность для Davenport Core Fund (DAVPX) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAVPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.34% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 9.47% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 18.11% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.82% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.99% | -0.17% |