PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DAVPX с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DAVPX и SCHB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DAVPX с SCHB

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAVPX или SCHB.

Доходность

Сравнение доходности DAVPX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Core Fund (DAVPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAVPX:

0.60

SCHB:

0.57

Коэф-т Сортино

DAVPX:

0.92

SCHB:

0.83

Коэф-т Омега

DAVPX:

1.13

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

DAVPX:

0.61

SCHB:

0.51

Коэф-т Мартина

DAVPX:

2.23

SCHB:

1.89

Индекс Язвы

DAVPX:

4.73%

SCHB:

5.19%

Дневная вол-ть

DAVPX:

18.83%

SCHB:

19.72%

Макс. просадка

DAVPX:

-51.81%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

DAVPX:

-4.89%

SCHB:

-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, DAVPX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции DAVPX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.62% против 11.97% соответственно.

DAVPX

С начала года

0.90%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-2.56%

1 год

10.83%

3 года

14.94%

5 лет

14.16%

10 лет

10.62%

SCHB

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-3.62%

1 год

10.38%

3 года

14.90%

5 лет

15.57%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Core Fund

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий DAVPX и SCHB

DAVPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

DAVPX
Davenport Core Fund
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAVPX и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVPX
Ранг риск-скорректированной доходности DAVPX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAVPX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAVPX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVPX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVPX и SCHB

Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности SCHB в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DAVPX
Davenport Core Fund		5.45%5.49%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%5.01%2.48%3.38%4.17%8.06%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.27%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок DAVPX и SCHB

Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.81%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и SCHB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DAVPX и SCHB

Davenport Core Fund (DAVPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 4.37% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...