PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Davenport Core Fund (DAVPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Davenport Core Fund (DAVPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9695578347

Эмитент

Davenport

Дата выпуска

15 янв. 1998 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия DAVPX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Core Fund

Популярные сравнения:
DAVPX с FAGAX DAVPX с SCHB DAVPX с VOO DAVPX с AGTHX
Популярные сравнения:
DAVPX с FAGAX DAVPX с SCHB DAVPX с VOO DAVPX с AGTHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Davenport Core Fund (DAVPX) показал доход в 0.90% с начала года и 10.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DAVPX составила 10.62%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

DAVPX

С начала года

0.90%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.72%

1 год

10.83%

3 года

14.94%

5 лет

14.16%

10 лет

10.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DAVPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.82%-0.64%-6.43%0.32%4.21%0.90%
20242.98%5.50%1.29%-4.92%3.39%4.05%2.28%2.32%1.50%-0.82%6.04%-4.03%20.67%
20235.96%-5.19%3.29%2.95%0.43%6.85%3.86%-0.66%-4.26%-0.66%9.69%4.55%28.98%
2022-5.95%-3.44%3.07%-8.54%1.09%-8.56%8.42%-3.83%-10.19%6.96%6.62%-5.34%-20.01%
2021-1.98%2.56%3.25%5.91%-0.45%2.13%3.55%2.87%-4.80%6.25%-2.19%4.35%22.90%
20200.44%-7.71%-14.05%11.82%5.12%1.07%4.87%6.25%-2.71%-3.44%10.77%3.67%13.78%
20197.89%2.99%2.88%5.05%-5.33%6.64%2.08%-0.35%1.07%0.74%3.51%2.26%32.89%
20184.75%-4.12%-1.37%-0.44%2.58%0.51%3.16%2.43%0.55%-7.49%3.67%-9.50%-6.23%
20172.47%4.23%-0.19%0.57%1.83%1.38%1.90%-0.55%1.88%1.53%1.64%1.65%19.87%
2016-5.16%-0.56%5.95%1.49%0.94%-0.81%3.94%1.28%-0.19%-2.13%3.16%1.44%9.26%
2015-2.55%6.13%-1.16%0.90%1.14%-2.03%2.50%-5.22%-3.44%7.18%-0.46%-2.38%-0.17%
2014-3.71%4.34%0.36%-0.26%2.81%1.79%-2.14%3.68%-2.45%3.59%3.36%-0.56%10.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DAVPX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DAVPX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davenport Core Fund (DAVPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Davenport Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 26 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Davenport Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.98$1.98$1.13$1.23$2.78$0.35$0.61$1.04$0.57$0.67$0.78$1.58

Дивидендный доход

5.45%5.49%3.59%4.71%8.10%1.16%2.24%5.00%2.48%3.37%4.17%8.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davenport Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.03$1.98
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.05$1.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$1.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$2.78
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.27$0.35
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.42$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.21$1.04
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.57
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.36$0.67
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.34$0.78
2014$0.02$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.57$1.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Davenport Core Fund показал максимальную просадку в 51.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Davenport Core Fund составляет 4.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.81%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1098
-37.57%10 апр. 2000 г.56923 июл. 2002 г.75928 июл. 2005 г.1328
-34.99%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-26.4%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.491
-19.69%17 июл. 1998 г.3231 авг. 1998 г.926 янв. 1999 г.124
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...