PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVPX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAVPX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Core Fund (DAVPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DAVPX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Core Fund (DAVPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAVPX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAVPX
Davenport Core Fund		-6.18%10.73%17.50%28.98%-20.01%22.90%13.78%32.89%-9.23%19.86%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, DAVPX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции DAVPX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.70% против 16.68% соответственно.

DAVPX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-6.13%
1 год
7.14%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.70%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Core Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с DAVPX:
DAVPX с SCHBDAVPX с AGTHXDAVPX с FAGAXDAVPX с VOODAVPX с FDVVDAVPX с DBALXDAVPX с DEOPX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий DAVPX и ADX

DAVPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

DAVPX
Davenport Core Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

DAVPX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVPX
Ранг доходности на риск DAVPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVPX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Core Fund (DAVPX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVPXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.47

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.18

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.56

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

11.81

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVPX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVPX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVPX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVPXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.47

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между DAVPX и ADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVPX и ADX

Дивидендная доходность DAVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAVPX
Davenport Core Fund		4.70%4.43%2.94%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%1.30%2.48%3.37%3.97%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок DAVPX и ADX

Максимальная просадка DAVPX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVPX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAVPXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-71.60%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.12%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-25.07%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-37.17%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-4.36%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-23.22%

+14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.41%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVPX и ADX

Текущая волатильность для Davenport Core Fund (DAVPX) составляет 4.85%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что DAVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAVPXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.64%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.77%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

18.76%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.23%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

17.96%

-0.14%