Сравнение DAVE с JNJ
DAVE (Dave Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. DAVE operates in Software - Application (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, DAVE returned -2.57%/yr vs 10.30%/yr for JNJ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DAVE и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAVE показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 15.79%.
DAVE
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 25.88%
- 6 месяцев
- 43.16%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 265.89%
- 5 лет*
- -2.57%
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 56.49%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам DAVE и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 25.88% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
JNJ Johnson & Johnson | 15.79% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 5.30% |
Correlation
The correlation between DAVE and JNJ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | -0.03 |
The correlation between DAVE and JNJ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DAVE:
$4.01B
JNJ:
$579.51B
DAVE:
$15.54
JNJ:
$8.65
DAVE:
17.93
JNJ:
27.41
DAVE:
0.08
JNJ:
0.91
DAVE:
7.32
JNJ:
5.98
DAVE:
19.69
JNJ:
7.14
DAVE:
$551.52M
JNJ:
$96.36B
DAVE:
$427.68M
JNJ:
$66.60B
DAVE:
$165.95M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAVE vs. JNJ — Ранг доходности на риск
DAVE
JNJ
Сравнение DAVE c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAVE | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 5.18 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 15.29 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAVE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 3.35 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.54 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DAVE и JNJ
Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAVE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -50.67% | -48.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.67% | -10.96% | -33.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -15.95% | -28.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.01% | -18.41% | -80.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.09% | -4.10% | -34.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.98% | -11.90% | -57.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.93% | 3.70% | +21.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAVE и JNJ
Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAVE | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 6.02% | +12.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.86% | 12.55% | +36.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 16.95% | +56.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.45% | 16.88% | +81.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.24% | 18.48% | +78.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAVE и JNJ
DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.21% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DAVE и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DAVE и JNJ
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
DAVE and JNJ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVE has higher volatility (18.41%) compared to JNJ (6.02%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAVE и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор