PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAVE с ML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DAVEML
Дох-ть с нач. г.532.08%29.08%
Дох-ть за 1 год804.44%189.41%
Дох-ть за 3 года-45.10%-23.62%
Коэф-т Шарпа6.882.22
Коэф-т Сортино5.182.77
Коэф-т Омега1.651.34
Коэф-т Кальмара7.852.26
Коэф-т Мартина37.276.34
Индекс Язвы20.82%32.94%
Дневная вол-ть112.83%94.06%
Макс. просадка-99.01%-97.57%
Текущая просадка-88.42%-78.19%

Фундаментальные показатели


DAVEML
Рыночная капитализация$671.47M$898.31M
EPS$2.04$0.27
Цена/прибыль25.98299.70
Общая выручка (12 мес.)$226.95M$364.82M
Валовая прибыль (12 мес.)$131.36M$153.41M
EBITDA (12 мес.)$17.97M$34.51M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DAVE и ML составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и ML

С начала года, DAVE показывает доходность 532.08%, что значительно выше, чем у ML с доходностью 29.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
-0.62%
DAVE
ML

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAVE c ML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и MoneyLion Inc. (ML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAVE, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAVE, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAVE, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAVE, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAVE, с текущим значением в 37.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0037.27
ML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ML, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ML, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ML, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ML, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ML, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.34

Сравнение коэффициента Шарпа DAVE и ML

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 6.88, что выше коэффициента Шарпа ML равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и ML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88
2.22
DAVE
ML

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и ML

Ни DAVE, ни ML не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAVE и ML

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке ML в -97.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и ML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.42%
-74.93%
DAVE
ML

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и ML

Dave Inc. (DAVE) и MoneyLion Inc. (ML) имеют волатильность 31.77% и 32.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.77%
32.39%
DAVE
ML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и ML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и MoneyLion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию