PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DAVE с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DAVEFDVV
Дох-ть с нач. г.532.08%25.82%
Дох-ть за 1 год804.44%40.01%
Дох-ть за 3 года-45.10%13.27%
Коэф-т Шарпа6.883.74
Коэф-т Сортино5.185.11
Коэф-т Омега1.651.70
Коэф-т Кальмара7.855.65
Коэф-т Мартина37.2732.76
Индекс Язвы20.82%1.19%
Дневная вол-ть112.83%10.43%
Макс. просадка-99.01%-40.25%
Текущая просадка-88.42%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DAVE и FDVV составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и FDVV

С начала года, DAVE показывает доходность 532.08%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 25.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.99%
15.16%
DAVE
FDVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DAVE c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DAVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DAVE, с текущим значением в 6.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DAVE, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DAVE, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DAVE, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DAVE, с текущим значением в 37.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0037.27
FDVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.76

Сравнение коэффициента Шарпа DAVE и FDVV

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 6.88, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.88
3.74
DAVE
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и FDVV

DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.


TTM20232022202120202019201820172016
DAVE
Dave Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.71%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок DAVE и FDVV

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.42%
0
DAVE
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и FDVV

Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 31.77% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.77%
2.79%
DAVE
FDVV