PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

DAUG и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DAUG и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и ZJAN

2026 (YTD)2025
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.85%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FBUFDAUG с DNOVDAUG с FSEPDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с QDECZJAN с DMAXZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий DAUG и ZJAN

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

DAUG vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.27

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.34

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.72

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

18.13

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.27

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.69

-1.05

Корреляция

Корреляция между DAUG и ZJAN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и ZJAN

Ни DAUG, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и ZJAN

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-3.20%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-1.87%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.82%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-0.39%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.38%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и ZJAN

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что DAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.90%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

1.59%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

3.01%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

3.11%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

3.11%

+6.25%