PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAUG с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAUG с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

DAUG и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAUG и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAUG и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.78%11.75%12.00%13.85%-11.95%6.71%8.01%1.66%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, DAUG показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

DAUG

1 день
1.57%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.17%
1 год
12.26%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FSEPDAUG с DNOVDAUG с FBUFDAUG с AIOODAUG с ZDEKDAUG с BUFQ
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий DAUG и BAPR

DAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

DAUG vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAUG c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAUGBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.99

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.74

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

11.59

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAUG vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAUG на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAUG и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAUGBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между DAUG и BAPR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAUG и BAPR

Ни DAUG, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAUG и BAPR

Максимальная просадка DAUG за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAUG и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DAUGBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-23.91%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.19%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.34%

-15.58%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

0.00%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.66%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.38%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DAUG и BAPR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) составляет 2.99%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что DAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAUGBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.45%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

4.26%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

11.90%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

11.54%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

13.25%

-3.89%