Сравнение DASTY с MAGS
DASTY (Dassault Systemes SA) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, DASTY returned -18.46%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASTY и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASTY показывает доходность -15.30%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 4.79%.
DASTY
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -15.30%
- 6 месяцев
- -14.38%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- -18.46%
- 5 лет*
- -11.90%
- 10 лет*
- 4.70%
MAGS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DASTY и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | -15.30% | -18.30% | -29.32% | 20.19% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.79% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Correlation
The correlation between DASTY and MAGS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASTY vs. MAGS — Ранг доходности на риск
DASTY
MAGS
Сравнение DASTY c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASTY | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.75 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 6.06 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASTY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 1.62 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.56 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок DASTY и MAGS
Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASTY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -29.91% | -39.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.91% | -18.62% | -31.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.12% | -29.91% | -33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.91% | -2.57% | -59.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -4.70% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.44% | 5.37% | +24.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASTY и MAGS
Dassault Systemes SA (DASTY) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DASTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASTY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 4.89% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 14.34% | +18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.02% | 20.10% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.81% | 25.93% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 25.93% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASTY и MAGS
Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности MAGS в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | 1.36% | 1.06% | 0.72% | 0.47% | 0.51% | 0.23% | 0.37% | 0.44% | 0.59% | 1.14% | 1.32% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DASTY and MAGS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASTY has higher volatility (12.89%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, DASTY dropped -69.27% vs MAGS's -29.91%.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASTY и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор