Сравнение DASTY с VOO
DASTY (Dassault Systemes SA) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, DASTY returned 3.64%/yr vs 14.98%/yr for VOO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASTY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASTY показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.64% против 14.98% соответственно.
DASTY
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- -25.10%
- С начала года
- -24.81%
- 1 год
- -43.60%
- 3 года*
- -22.07%
- 5 лет*
- -16.04%
- 10 лет*
- 3.64%
- Всё время*
- 6.15%
VOO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.98%
- Всё время*
- 14.77%
Сравнение доходности по годам DASTY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | -24.81% | -18.30% | -29.32% | 37.87% | -39.81% | 46.94% | 24.41% | 40.85% | 11.25% | 40.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.44% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between DASTY and VOO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between DASTY and VOO has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASTY vs. VOO — Ранг доходности на риск
DASTY
VOO
Сравнение DASTY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASTY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.28 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.22 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 9.63 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASTY и VOO
Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASTY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -33.99% | -35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.91% | -8.90% | -41.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.12% | -18.69% | -44.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.27% | -24.52% | -44.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.27% | -33.99% | -35.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -2.01% | -64.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -3.67% | -17.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.23% | 2.04% | +31.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASTY и VOO
Dassault Systemes SA (DASTY) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DASTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASTY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 3.36% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 10.02% | +24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 12.58% | +26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 16.91% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 18.00% | +12.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASTY и VOO
Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VOO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | 1.54% | 1.06% | 0.72% | 0.47% | 0.51% | 0.23% | 0.37% | 0.44% | 0.59% | 1.14% | 1.32% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DASTY and VOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASTY has higher volatility (7.40%) compared to VOO (3.36%). In terms of maximum drawdown, DASTY dropped -69.27% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASTY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор