PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASTY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DASTY с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dassault Systemes SA (DASTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DASTY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dassault Systemes SA (DASTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASTY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DASTY
Dassault Systemes SA		-27.44%-18.30%-29.32%37.87%-39.81%46.94%24.41%40.85%11.25%40.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, DASTY показывает доходность -27.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.28% против 14.05% соответственно.

DASTY

1 день
5.19%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-27.44%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-46.48%
3 года*
-20.50%
5 лет*
-14.07%
10 лет*
3.28%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dassault Systemes SA

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DASTY:
DASTY с IYWDASTY с CNIDASTY с PTCDASTY с XIACYDASTY с EME
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DASTY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASTY
Ранг доходности на риск DASTY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASTY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASTYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.28

0.98

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.73

1.50

-3.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.23

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.53

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

7.29

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASTY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASTY на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASTY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASTYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

0.98

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.70

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между DASTY и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASTY и VOO

Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASTY
Dassault Systemes SA		1.46%1.06%0.72%0.47%0.51%0.23%0.37%0.44%0.59%1.14%1.32%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DASTY и VOO

Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DASTYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-33.99%

-35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.20%

-11.98%

-38.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.27%

-24.52%

-44.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.27%

-33.99%

-35.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.37%

-6.29%

-61.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-3.72%

-17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

2.52%

+21.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DASTY и VOO

Dassault Systemes SA (DASTY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DASTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DASTYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

5.29%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.97%

9.44%

+23.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.52%

18.10%

+18.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.28%

16.82%

+14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.70%

17.99%

+11.71%