PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DASTY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DASTY и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DASTY с VOO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dassault Systemes SA (DASTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASTY или VOO.

Доходность

Сравнение доходности DASTY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dassault Systemes SA (DASTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DASTY:

-0.27

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

DASTY:

-0.32

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

DASTY:

0.96

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

DASTY:

-0.21

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

DASTY:

-0.90

VOO:

2.87

Индекс Язвы

DASTY:

10.87%

VOO:

4.94%

Дневная вол-ть

DASTY:

28.82%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

DASTY:

-49.61%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DASTY:

-40.75%

VOO:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, DASTY показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.74% против 12.96% соответственно.

DASTY

С начала года

6.96%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

10.92%

1 год

-7.80%

3 года

-3.40%

5 лет

1.92%

10 лет

9.74%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.95%

3 года

14.76%

5 лет

15.43%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dassault Systemes SA

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DASTY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DASTY
Ранг риск-скорректированной доходности DASTY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DASTY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASTY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DASTY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DASTY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASTY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASTY и VOO

Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DASTY
Dassault Systemes SA		0.80%0.72%0.47%0.51%0.23%0.37%0.44%0.58%0.55%0.69%0.59%0.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DASTY и VOO

Максимальная просадка DASTY за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DASTY и VOO

Dassault Systemes SA (DASTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.62% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...