Сравнение DASTY с IYW
DASTY (Dassault Systemes SA) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, DASTY returned 3.64%/yr vs 24.67%/yr for IYW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASTY и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASTY показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 20.26%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 3.64% против 24.67% соответственно.
DASTY
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- -25.10%
- С начала года
- -24.81%
- 1 год
- -43.60%
- 3 года*
- -22.07%
- 5 лет*
- -16.04%
- 10 лет*
- 3.64%
- Всё время*
- 6.15%
IYW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 20.26%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 24.67%
- Всё время*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам DASTY и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | -24.81% | -18.30% | -29.32% | 37.87% | -39.81% | 46.94% | 24.41% | 40.85% | 11.25% | 40.64% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 20.26% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between DASTY and IYW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between DASTY and IYW has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASTY vs. IYW — Ранг доходности на риск
DASTY
IYW
Сравнение DASTY c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASTY | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.94 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 5.97 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASTY и IYW
Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASTY | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -81.90% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.91% | -17.81% | -32.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.12% | -26.47% | -36.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.27% | -39.44% | -29.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.27% | -39.44% | -29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -7.66% | -58.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -34.51% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.23% | 5.78% | +27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASTY и IYW
Текущая волатильность для Dassault Systemes SA (DASTY) составляет 7.40%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что DASTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASTY | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 8.60% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 19.42% | +15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 23.17% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 26.37% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 25.30% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASTY и IYW
Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | 1.54% | 1.06% | 0.72% | 0.47% | 0.51% | 0.23% | 0.37% | 0.44% | 0.59% | 1.14% | 1.32% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
DASTY and IYW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (8.60%) compared to DASTY (7.40%). In terms of maximum drawdown, DASTY dropped -69.27% vs IYW's -81.90%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASTY и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор