PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DASTY с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DASTY и IYW составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DASTY с IYW

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dassault Systemes SA (DASTY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASTY или IYW.

Доходность

Сравнение доходности DASTY и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dassault Systemes SA (DASTY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DASTY:

-0.27

IYW:

0.52

Коэф-т Сортино

DASTY:

-0.32

IYW:

0.78

Коэф-т Омега

DASTY:

0.96

IYW:

1.11

Коэф-т Кальмара

DASTY:

-0.21

IYW:

0.47

Коэф-т Мартина

DASTY:

-0.90

IYW:

1.48

Индекс Язвы

DASTY:

10.87%

IYW:

8.42%

Дневная вол-ть

DASTY:

28.82%

IYW:

30.18%

Макс. просадка

DASTY:

-49.61%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

DASTY:

-40.75%

IYW:

-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, DASTY показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 9.74% против 20.19% соответственно.

DASTY

С начала года

6.96%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

10.92%

1 год

-7.80%

3 года

-3.40%

5 лет

1.92%

10 лет

9.74%

IYW

С начала года

0.16%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

-0.74%

1 год

15.44%

3 года

22.31%

5 лет

20.47%

10 лет

20.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dassault Systemes SA

iShares U.S. Technology ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DASTY и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DASTY
Ранг риск-скорректированной доходности DASTY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DASTY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASTY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DASTY c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DASTY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASTY и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASTY и IYW

Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности IYW в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DASTY
Dassault Systemes SA		0.80%0.72%0.47%0.51%0.23%0.37%0.44%0.58%0.55%0.69%0.59%0.93%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.21%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DASTY и IYW

Максимальная просадка DASTY за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и IYW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DASTY и IYW

Текущая волатильность для Dassault Systemes SA (DASTY) составляет 4.62%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что DASTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...