Сравнение DASTY с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dassault Systemes SA (DASTY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DASTY и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DASTY и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | -26.93% | -18.30% | -29.32% | 37.87% | -39.81% | 46.94% | 24.41% | 40.85% | 11.25% | 40.64% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DASTY показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 3.35% против 21.74% соответственно.
DASTY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -26.93%
- 6 месяцев
- -38.87%
- 1 год
- -45.78%
- 3 года*
- -20.31%
- 5 лет*
- -13.95%
- 10 лет*
- 3.35%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASTY vs. IYW — Ранг доходности на риск
DASTY
IYW
Сравнение DASTY c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASTY | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | 1.13 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | 1.73 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.24 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.77 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 5.68 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASTY | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 1.13 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.62 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.87 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DASTY и IYW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASTY и IYW
Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | 1.45% | 1.06% | 0.72% | 0.47% | 0.51% | 0.23% | 0.37% | 0.44% | 0.59% | 1.14% | 1.32% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок DASTY и IYW
Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DASTY | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -81.90% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.20% | -17.81% | -32.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.27% | -39.44% | -29.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.27% | -39.44% | -29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.14% | -12.65% | -54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -34.87% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.18% | 5.55% | +18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASTY и IYW
Dassault Systemes SA (DASTY) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что DASTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DASTY | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 8.23% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 15.99% | +16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 26.92% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 25.78% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.69% | 24.98% | +4.71% |