PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DASTY с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DASTY и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dassault Systemes SA (DASTY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASTY и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DASTY
Dassault Systemes SA
-26.93%-18.30%-29.32%37.87%-39.81%46.94%24.41%40.85%11.25%40.64%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, DASTY показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 3.35% против 21.74% соответственно.


DASTY

1 день
0.69%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-26.93%
6 месяцев
-38.87%
1 год
-45.78%
3 года*
-20.31%
5 лет*
-13.95%
10 лет*
3.35%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dassault Systemes SA

iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

DASTY vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DASTY
Ранг доходности на риск DASTY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASTY: 22
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASTY c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DASTYIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.26

1.13

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.69

1.73

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.24

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.77

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.91

5.68

-7.59

DASTY vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASTY на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASTY и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DASTYIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.26

1.13

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.62

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.87

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.30

-0.10

Корреляция

Корреляция между DASTY и IYW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DASTY и IYW

Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASTY
Dassault Systemes SA
1.45%1.06%0.72%0.47%0.51%0.23%0.37%0.44%0.59%1.14%1.32%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок DASTY и IYW

Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


DASTYIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-81.90%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.20%

-17.81%

-32.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.27%

-39.44%

-29.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.27%

-39.44%

-29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.14%

-12.65%

-54.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-34.87%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.18%

5.55%

+18.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DASTY и IYW

Dassault Systemes SA (DASTY) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что DASTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DASTYIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

8.23%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

15.99%

+16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.45%

26.92%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

25.78%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.69%

24.98%

+4.71%