Сравнение DASTY с EME
DASTY (Dassault Systemes SA) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. DASTY operates in Software - Application (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DASTY returned 3.64%/yr vs 31.20%/yr for EME. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASTY и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASTY показывает доходность -24.81%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 3.64% против 31.20% соответственно.
DASTY
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- -25.10%
- С начала года
- -24.81%
- 1 год
- -43.60%
- 3 года*
- -22.07%
- 5 лет*
- -16.04%
- 10 лет*
- 3.64%
- Всё время*
- 6.15%
EME
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 21.81%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- 57.90%
- 5 лет*
- 44.10%
- 10 лет*
- 31.20%
- Всё время*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам DASTY и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | -24.81% | -18.30% | -29.32% | 37.87% | -39.81% | 46.94% | 24.41% | 40.85% | 11.25% | 40.64% |
EME EMCOR Group, Inc. | 21.81% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between DASTY and EME is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between DASTY and EME shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DASTY:
$27.21B
EME:
$33.13B
DASTY:
€0.93
EME:
$29.64
DASTY:
19.60
EME:
25.10
DASTY:
1.68
EME:
0.59
DASTY:
3.90
EME:
1.89
DASTY:
2.62
EME:
8.67
DASTY:
€6.17B
EME:
$17.75B
DASTY:
€5.18B
EME:
$3.47B
DASTY:
€2.12B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASTY vs. EME — Ранг доходности на риск
DASTY
EME
Сравнение DASTY c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASTY | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.17 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.27 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.83 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASTY и EME
Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASTY | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -70.56% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.91% | -25.15% | -24.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.12% | -36.19% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.27% | -36.19% | -33.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.27% | -48.00% | -21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -21.12% | -45.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.64% | -15.36% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.23% | 11.26% | +21.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASTY и EME
Текущая волатильность для Dassault Systemes SA (DASTY) составляет 7.40%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что DASTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASTY | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 12.35% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 27.56% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.37% | 40.20% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 33.67% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 33.19% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASTY и EME
Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности EME в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | 1.54% | 1.06% | 0.72% | 0.47% | 0.51% | 0.23% | 0.37% | 0.44% | 0.59% | 1.14% | 1.32% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASTY и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Systemes SA и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASTY и EME
DASTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
DASTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила об операционной прибыли в 347.60M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
DASTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о чистой прибыли в 292.50M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
DASTY and EME have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (12.35%) compared to DASTY (7.40%). In terms of maximum drawdown, DASTY dropped -69.27% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASTY и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор