PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASTY с EME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DASTY с EME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DASTY (Dassault Systemes SA) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. DASTY operates in Software - Application (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DASTY returned 4.70%/yr vs 33.72%/yr for EME. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DASTY и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dassault Systemes SA (DASTY) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DASTY показывает доходность -15.30%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.34%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 4.70% против 33.72% соответственно.

DASTY

1 день
5.52%
1 месяц
3.05%
С начала года
-15.30%
6 месяцев
-14.38%
1 год
-36.90%
3 года*
-18.46%
5 лет*
-11.90%
10 лет*
4.70%

EME

1 день
0.70%
1 месяц
-9.41%
С начала года
38.34%
6 месяцев
33.21%
1 год
75.50%
3 года*
71.02%
5 лет*
46.50%
10 лет*
33.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DASTY и EME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DASTY
Dassault Systemes SA		-15.30%-18.30%-29.32%37.87%-39.81%46.94%24.41%40.85%11.25%40.64%
EME
EMCOR Group, Inc.		38.34%35.05%111.27%46.03%16.81%39.93%6.47%45.18%-26.68%16.09%

Correlation

The correlation between DASTY and EME is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г.

0.29

The correlation between DASTY and EME shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DASTY:

$31.07B

EME:

$38.09B

EPS

DASTY:

$0.92

EME:

$29.65

Коэффициент P/E

DASTY:

25.23

EME:

28.51

Коэффициент PEG

DASTY:

2.16

EME:

0.67

Коэффициент P/S

DASTY:

5.02

EME:

2.14

Коэффициент P/B

DASTY:

3.37

EME:

9.85

Общая выручка (12 мес.)

DASTY:

$6.17B

EME:

$17.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

DASTY:

$5.18B

EME:

$3.47B

EBITDA (12 мес.)

DASTY:

$2.12B

EME:

$2.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dassault Systemes SA

EMCOR Group, Inc.

Часто сравнивают с DASTY:
DASTY с IYWDASTY с PTCDASTY с VOODASTY с CNIDASTY с XIACYDASTY с ALRIB.PADASTY с AIL.DE
Часто сравнивают с EME:
EME с PWREME с EMREME с SNPSEME с ACMEME с MTZEME с QSREME с ACLS

Доходность на риск

DASTY vs. EME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASTY
Ранг доходности на риск DASTY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASTY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг доходности на риск EME: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASTY c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASTYEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.00

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.40

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.02

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

7.61

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASTY vs. EME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASTY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASTY и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASTYEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

2.00

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

1.41

-1.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.03

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.60

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DASTY и EME

Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и EME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DASTYEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-70.56%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.91%

-25.15%

-24.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.12%

-36.19%

-26.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.27%

-36.19%

-33.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.27%

-48.00%

-21.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.91%

-10.42%

-51.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-15.37%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.44%

9.96%

+19.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DASTY и EME

Dassault Systemes SA (DASTY) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DASTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DASTYEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

6.73%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

25.45%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.02%

37.87%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.81%

33.26%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

32.94%

-2.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASTY и EME

Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности EME в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASTY
Dassault Systemes SA		1.36%1.06%0.72%0.47%0.51%0.23%0.37%0.44%0.59%1.14%1.32%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.15%0.16%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DASTY и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Systemes SA и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.51B
4.63B
(DASTY) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DASTY и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dassault Systemes SA и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
84.0%
18.7%
Активы портфеля
DASTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

DASTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила об операционной прибыли в 347.60M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

DASTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о чистой прибыли в 292.50M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.

Часто задаваемые вопросы

DASTY and EME have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DASTY has higher volatility (12.89%) compared to EME (6.73%). In terms of maximum drawdown, DASTY dropped -69.27% vs EME's -70.56%.

EME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DASTY и EME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор