PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASTY с XIACY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DASTY с XIACY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DASTY (Dassault Systemes SA) and XIACY (Xiaomi Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DASTY in Software - Application, XIACY in Consumer Electronics. Over the past 3 years, DASTY returned -18.46%/yr vs 37.86%/yr for XIACY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DASTY и XIACY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dassault Systemes SA (DASTY) и Xiaomi Corporation (XIACY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DASTY показывает доходность -15.30%, что значительно выше, чем у XIACY с доходностью -28.19%.

DASTY

1 день
5.52%
1 месяц
3.05%
С начала года
-15.30%
6 месяцев
-14.38%
1 год
-36.90%
3 года*
-18.46%
5 лет*
-11.90%
10 лет*
4.70%

XIACY

1 день
0.56%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-32.45%
1 год
-47.29%
3 года*
37.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DASTY и XIACY

2026 (YTD)20252024202320222021
DASTY
Dassault Systemes SA		-15.30%-18.30%-29.32%37.87%-39.81%27.23%
XIACY
Xiaomi Corporation		-28.19%15.23%118.16%45.75%-42.42%-33.33%

Correlation

The correlation between DASTY and XIACY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DASTY:

$31.07B

XIACY:

$95.70B

EPS

DASTY:

$0.92

XIACY:

$6.64

Коэффициент P/E

DASTY:

25.23

XIACY:

2.72

Коэффициент PEG

DASTY:

2.16

XIACY:

0.02

Коэффициент P/S

DASTY:

5.02

XIACY:

0.22

Коэффициент P/B

DASTY:

3.37

XIACY:

0.36

Общая выручка (12 мес.)

DASTY:

$6.17B

XIACY:

$442.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

DASTY:

$5.18B

XIACY:

$97.61B

EBITDA (12 мес.)

DASTY:

$2.12B

XIACY:

$40.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dassault Systemes SA

Xiaomi Corporation

Часто сравнивают с DASTY:
DASTY с IYWDASTY с PTCDASTY с VOODASTY с CNIDASTY с EMEDASTY с ALRIB.PADASTY с AIL.DE
Часто сравнивают с XIACY:
XIACY с BYDDFXIACY с LIXIACY с AAPLXIACY с AMZNXIACY с COSTXIACY с TSMXIACY с VOO

Доходность на риск

DASTY vs. XIACY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASTY
Ранг доходности на риск DASTY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASTY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XIACY
Ранг доходности на риск XIACY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIACY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIACY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIACY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIACY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIACY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASTY c XIACY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и Xiaomi Corporation (XIACY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASTYXIACYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-1.22

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-1.95

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.79

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.87

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.39

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASTY vs. XIACY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASTY на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIACY равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASTY и XIACY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASTYXIACYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

-1.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.00

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DASTY и XIACY

Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, примерно равная максимальной просадке XIACY в -70.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и XIACY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DASTYXIACYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-70.71%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.91%

-54.71%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.12%

-54.71%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.91%

-54.18%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-38.86%

+17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.44%

33.97%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DASTY и XIACY

Dassault Systemes SA (DASTY) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Xiaomi Corporation (XIACY) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что DASTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIACY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DASTYXIACYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

12.02%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

27.22%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.02%

38.94%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.81%

46.55%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

46.55%

-16.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASTY и XIACY

Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как XIACY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DASTY
Dassault Systemes SA		1.36%1.06%0.72%0.47%0.51%0.23%0.37%0.44%0.59%1.14%1.32%
XIACY
Xiaomi Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DASTY и XIACY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Systemes SA и Xiaomi Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
1.51B
98.54B
(DASTY) Общая выручка
(XIACY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DASTY и XIACY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dassault Systemes SA и Xiaomi Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
84.0%
22.0%
Активы портфеля
DASTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.

XIACY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 98.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

DASTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила об операционной прибыли в 347.60M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

XIACY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 98.54B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

DASTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о чистой прибыли в 292.50M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

XIACY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xiaomi Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.69B при выручке в 98.54B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

DASTY and XIACY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DASTY has higher volatility (12.89%) compared to XIACY (12.02%). In terms of maximum drawdown, DASTY dropped -69.27% vs XIACY's -70.71%.

DASTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DASTY и XIACY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор