Сравнение DASTY с PTC
DASTY (Dassault Systemes SA) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DASTY returned 3.56%/yr vs 11.53%/yr for PTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASTY и PTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASTY показывает доходность -25.43%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -30.68%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям PTC по среднегодовой доходности: 3.56% против 11.53% соответственно.
DASTY
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- -23.73%
- С начала года
- -25.43%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- -22.29%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 6.10%
PTC
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- -25.04%
- С начала года
- -30.68%
- 1 год
- -39.26%
- 3 года*
- -6.03%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 11.53%
- Всё время*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам DASTY и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | -25.43% | -18.30% | -29.32% | 37.87% | -39.81% | 46.94% | 24.41% | 40.85% | 11.25% | 40.64% |
PTC PTC Inc. | -30.68% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
Correlation
The correlation between DASTY and PTC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
DASTY:
$26.99B
PTC:
$13.95B
DASTY:
€0.93
PTC:
$15.54
DASTY:
19.45
PTC:
7.77
DASTY:
1.66
PTC:
0.35
DASTY:
3.87
PTC:
3.23
DASTY:
€6.17B
PTC:
$3.00B
DASTY:
€5.18B
PTC:
$2.54B
DASTY:
€2.12B
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASTY vs. PTC — Ранг доходности на риск
DASTY
PTC
Сравнение DASTY c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DASTY | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.82 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.48 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DASTY и PTC
Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASTY | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -95.28% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.91% | -48.12% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.12% | -48.12% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.27% | -48.12% | -21.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.27% | -54.37% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.47% | -44.22% | -22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.65% | -45.13% | +23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.35% | 26.47% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASTY и PTC
Текущая волатильность для Dassault Systemes SA (DASTY) составляет 7.42%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что DASTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASTY | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 10.04% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 26.96% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 31.48% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 30.96% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 33.11% | -3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASTY и PTC
Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | 1.55% | 1.06% | 0.72% | 0.47% | 0.51% | 0.23% | 0.37% | 0.44% | 0.59% | 1.14% | 1.32% |
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASTY и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Systemes SA и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASTY и PTC
DASTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
DASTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила об операционной прибыли в 347.60M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
DASTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о чистой прибыли в 292.50M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
DASTY and PTC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (10.04%) compared to DASTY (7.42%). In terms of maximum drawdown, DASTY dropped -69.27% vs PTC's -95.28%.
DASTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASTY и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор