Сравнение DASTY с PTC
DASTY (Dassault Systemes SA) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DASTY returned 4.70%/yr vs 14.03%/yr for PTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASTY и PTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASTY показывает доходность -15.30%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -20.33%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям PTC по среднегодовой доходности: 4.70% против 14.03% соответственно.
DASTY
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -15.30%
- 6 месяцев
- -14.38%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- -18.46%
- 5 лет*
- -11.90%
- 10 лет*
- 4.70%
PTC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -20.33%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -17.47%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам DASTY и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | -15.30% | -18.30% | -29.32% | 37.87% | -39.81% | 46.94% | 24.41% | 40.85% | 11.25% | 40.64% |
PTC PTC Inc. | -20.33% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
Correlation
The correlation between DASTY and PTC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
DASTY:
$31.07B
PTC:
$881.32K
DASTY:
$0.92
PTC:
$13.81
DASTY:
25.23
PTC:
10.05
DASTY:
2.16
PTC:
0.45
DASTY:
5.02
PTC:
4.18
DASTY:
$6.17B
PTC:
$3.00B
DASTY:
$5.18B
PTC:
$2.54B
DASTY:
$2.12B
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASTY vs. PTC — Ранг доходности на риск
DASTY
PTC
Сравнение DASTY c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASTY | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.46 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.81 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASTY | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.52 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.03 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DASTY и PTC
Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASTY | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -95.28% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.91% | -38.37% | -11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.12% | -38.37% | -24.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.27% | -38.37% | -30.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.27% | -54.37% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.91% | -35.90% | -26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -45.13% | +23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.44% | 21.57% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASTY и PTC
Dassault Systemes SA (DASTY) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с PTC Inc. (PTC) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что DASTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASTY | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.89% | 11.35% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.93% | 21.44% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.02% | 33.49% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.81% | 30.23% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 32.87% | -2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASTY и PTC
Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASTY Dassault Systemes SA | 1.36% | 1.06% | 0.72% | 0.47% | 0.51% | 0.23% | 0.37% | 0.44% | 0.59% | 1.14% | 1.32% |
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DASTY и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Systemes SA и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DASTY и PTC
DASTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
DASTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила об операционной прибыли в 347.60M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
DASTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о чистой прибыли в 292.50M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
DASTY and PTC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASTY has higher volatility (12.89%) compared to PTC (11.35%). In terms of maximum drawdown, DASTY dropped -69.27% vs PTC's -95.28%.
PTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASTY и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор