PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASTY с CNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DASTY с CNI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DASTY (Dassault Systemes SA) and CNI (Canadian National Railway Company) are both stocks. DASTY operates in Software - Application (Technology), while CNI operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, DASTY returned 4.70%/yr vs 9.18%/yr for CNI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DASTY и CNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dassault Systemes SA (DASTY) и Canadian National Railway Company (CNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DASTY показывает доходность -15.30%, что значительно ниже, чем у CNI с доходностью 21.65%. За последние 10 лет акции DASTY уступали акциям CNI по среднегодовой доходности: 4.70% против 9.18% соответственно.

DASTY

1 день
5.52%
1 месяц
3.05%
С начала года
-15.30%
6 месяцев
-14.38%
1 год
-36.90%
3 года*
-18.46%
5 лет*
-11.90%
10 лет*
4.70%

CNI

1 день
0.04%
1 месяц
8.65%
С начала года
21.65%
6 месяцев
22.81%
1 год
15.57%
3 года*
3.05%
5 лет*
3.24%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DASTY и CNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DASTY
Dassault Systemes SA		-15.30%-18.30%-29.32%37.87%-39.81%46.94%24.41%40.85%11.25%40.64%
CNI
Canadian National Railway Company		21.65%-0.10%-17.51%7.84%-1.86%13.70%23.66%24.26%-8.49%25.03%

Correlation

The correlation between DASTY and CNI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г.

0.34

The correlation between DASTY and CNI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DASTY:

$31.07B

CNI:

$73.12B

EPS

DASTY:

$0.92

CNI:

$7.60

Коэффициент P/E

DASTY:

25.23

CNI:

15.73

Коэффициент P/S

DASTY:

5.02

CNI:

4.28

Коэффициент P/B

DASTY:

3.37

CNI:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

DASTY:

$6.17B

CNI:

$17.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

DASTY:

$5.18B

CNI:

$7.64B

EBITDA (12 мес.)

DASTY:

$2.12B

CNI:

$8.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dassault Systemes SA

Canadian National Railway Company

Часто сравнивают с DASTY:
DASTY с IYWDASTY с PTCDASTY с VOODASTY с XIACYDASTY с EMEDASTY с ALRIB.PADASTY с AIL.DE
Часто сравнивают с CNI:
CNI с CPCNI с NSCCNI с BAMCNI с SPYCNI с UPSCNI с FDXCNI с ECL

Доходность на риск

DASTY vs. CNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASTY
Ранг доходности на риск DASTY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASTY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CNI
Ранг доходности на риск CNI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASTY c CNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Systemes SA (DASTY) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASTYCNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.71

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
1.07

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.14

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.11

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

2.03

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASTY vs. CNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASTY на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа CNI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASTY и CNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASTYCNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

0.71

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.15

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DASTY и CNI

Максимальная просадка DASTY за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки CNI в -46.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASTY и CNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DASTYCNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-46.66%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.91%

-14.15%

-35.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.12%

-29.14%

-33.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.27%

-29.14%

-40.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.27%

-29.15%

-40.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.91%

-5.65%

-56.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-9.50%

-11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.44%

7.68%

+21.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DASTY и CNI

Dassault Systemes SA (DASTY) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что DASTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DASTYCNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.89%

4.66%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

17.42%

+15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.02%

21.92%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.81%

22.39%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

22.68%

+7.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASTY и CNI

Дивидендная доходность DASTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CNI в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNI
Canadian National Railway Company		2.18%2.58%2.43%1.85%1.41%1.61%1.59%1.79%2.01%2.00%2.23%2.24%
DASTY
Dassault Systemes SA		1.36%1.06%0.72%0.47%0.51%0.23%0.37%0.44%0.59%1.14%1.32%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DASTY и CNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Systemes SA и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.51B
4.39B
(DASTY) Общая выручка
(CNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DASTY и CNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dassault Systemes SA и Canadian National Railway Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
84.0%
42.8%
Активы портфеля
DASTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 84.0%.

CNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.39B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

DASTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила об операционной прибыли в 347.60M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

CNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.39B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

DASTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dassault Systemes SA сообщила о чистой прибыли в 292.50M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

CNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.39B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

Часто задаваемые вопросы

DASTY and CNI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DASTY has higher volatility (12.89%) compared to CNI (4.66%). In terms of maximum drawdown, DASTY dropped -69.27% vs CNI's -46.66%.

CNI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DASTY и CNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор