PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASCX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DASCX с NSDVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).

DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DASCX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASCX и NSDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%
NSDVX
North Star Dividend Fund		7.11%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%6.51%16.13%-12.35%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции DASCX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 7.30% против 6.70% соответственно.

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%

NSDVX

1 день
0.67%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.11%
6 месяцев
3.08%
1 год
9.25%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Small Cap Value Fund

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с SSCVXDASCX с AVALX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с SSCVXNSDVX с AXVIXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX

Сравнение комиссий DASCX и NSDVX

DASCX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

NSDVX
North Star Dividend Fund
DASCX
Dean Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DASCX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASCX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASCXNSDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.55

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.80

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

1.95

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASCX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASCX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSDVX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASCX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASCXNSDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между DASCX и NSDVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASCX и NSDVX

Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности NSDVX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%
NSDVX
North Star Dividend Fund		3.09%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DASCX и NSDVX

Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и NSDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DASCXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-38.64%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.48%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-22.58%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-38.64%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-5.32%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-6.62%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.32%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DASCX и NSDVX

Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DASCXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.16%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

10.16%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

17.10%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

16.16%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.66%

+3.17%