Сравнение DASCX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DASCX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DASCX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 2.13% | 5.00% | 3.71% | 2.76% | 1.76% | 31.48% | -1.73% | 20.98% | -13.07% | 3.72% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 7.13% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 7.30% против 9.77% соответственно.
DASCX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 7.30%
HWSAX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DASCX и HWSAX
DASCX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
DASCX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
DASCX
HWSAX
Сравнение DASCX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASCX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.37 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASCX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DASCX и HWSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и HWSAX
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности HWSAX в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.95% | 1.99% | 3.82% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.65% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок DASCX и HWSAX
Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DASCX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -72.14% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -16.44% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -26.98% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -53.82% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -2.78% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -11.03% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.43% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и HWSAX
Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DASCX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.15% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.90% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 23.98% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 21.70% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 24.64% | -3.81% |