PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASCX с BRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DASCX с BRSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).

DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DASCX и BRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASCX и BRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		-3.39%20.09%14.92%11.46%-23.43%-1.93%25.50%15.34%-17.23%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции DASCX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 7.30% против 6.58% соответственно.

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%

BRSIX

1 день
-1.13%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
4.17%
1 год
40.23%
3 года*
14.23%
5 лет*
-3.16%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Small Cap Value Fund

Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с SSCVXDASCX с AVALX
Часто сравнивают с BRSIX:
BRSIX с VOOBRSIX с ^GSPCBRSIX с SPYBRSIX с IWCBRSIX с IWXBRSIX с SWPPXBRSIX с XLB

Сравнение комиссий DASCX и BRSIX

DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.

DASCX
Dean Small Cap Value Fund
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund

Доходность на риск

DASCX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BRSIX
Ранг доходности на риск BRSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASCX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASCXBRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.45

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.07

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.41

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

8.20

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASCX vs. BRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BRSIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASCX и BRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASCXBRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.45

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Корреляция

Корреляция между DASCX и BRSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASCX и BRSIX

Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности BRSIX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%
BRSIX
Bridgeway Ultra Small Company Market Fund		1.06%1.03%0.62%0.89%2.12%1.32%3.46%1.30%16.12%13.71%8.25%12.77%

Просадки

Сравнение просадок DASCX и BRSIX

Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и BRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DASCXBRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-61.79%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.57%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-53.66%

+28.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-54.09%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-21.53%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-15.68%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.20%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DASCX и BRSIX

Текущая волатильность для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) составляет 6.33%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что DASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DASCXBRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

7.06%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

17.25%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

26.41%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

24.41%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

24.00%

-3.17%